Sökning: "Inter-sector correlation"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Inter-sector correlation.

  1. 1. Credit Risk and Asset Correlation Modelling for the Swedish Market: A Comparative Analysis

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Carl Axel Jönsson; Ludvig Hamilton; [2019]
    Nyckelord :Credit Risk; Economic Capital; Value-at-Risk; Intra-sector correlation; Inter-sector correlation; Copula; Basel III; Kreditrisk; Ekonomiskt kapital; Value-at-Risk; Intra-sektorkorrelation; Inter-sektorkorrelation; Copula; Basel III;

    Sammanfattning : In order to ensure solvency, financial institutions must evaluate their credit risk exposure and determine how much economic capital is required to hold as a cushion. This thesis compares three factor models, namely Asymptotic Single Risk Factor (“ASRF”), Inter-sector and Intra-sector factor models and evaluates how their different characteristics affect the economic capital outcomes. LÄS MER

  3. 2. Consolidating Multi-Factor Models of Systematic Risk with Regulatory Capital

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Henrik Ribom; [2018]
    Nyckelord :Economic Capital; Regulatory Capital; Basel Pillar II; Systematic Risk; Ekonomisk kapital; Regulatoriskt kapital; Basel pelare II; Systematisk risk;

    Sammanfattning : To maintain solvency intimes of severe economic downturns banks and financialinstitutions keep capital cushions that reflect the risks in the balance sheet.Broadly,how much capital that is being held is a combination of external requirementsfromregulators and internal assessments of credit risk. LÄS MER

  4. 3. Improving Measurement of SectorConcentration Risk in Credit Portfolios : Evaluation of sector classification and approaches to concentration measure characteristics

    Master-uppsats, KTH/Entreprenörskap och Innovation

    Författare :GUSTAV GLANS; JESPER ROSENBERG; [2015]
    Nyckelord :Risk management; Credit risk; Sector concentration risk; Sectorial division; Pillar 2; Riskhantering; Kreditrisk; Sektorkoncentrationsrsik; Sektorindelning; Pelare 2;

    Sammanfattning : På en teknisk nivå utgör beräkningen av sektorkoncentrationsrisk ett särskilt utmanande problem. I befintlig teori är riktlinjer till såväl hur industrisektorer ska indelas som risknivån beräknas begränsade. Syftet med studien är att utvärdera och analysera olika tillvägagångssätt till sektorkoncentrationsrisk i kreditportföljer. LÄS MER