Sökning: "Interest Rate Parity theory"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Interest Rate Parity theory.

1. 1. Kan värdet på den svenska kronan förklaras av räntedifferenser mellan länder? : En empirisk analys av det öppna ränteparitetsvillkoret på kort sikt

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Jessica Törnberg; Christine Eriksson; [2024]
   Nyckelord :Central bank policy rates; Monetary policy; Nominal exchange rate; Nominal interest rate; Open Interest Parity Condition; Safe haven ; Nominell växelkurs; Nominell ränta; Penningpolitik; Safe haven; Styrränta; Öppet ränteparitetsvillkor ;

   Sammanfattning : Under de senaste 14 åren har den svenska kronan genomgått en period av depreciering mot många andra valutor. Detta väcker frågan om vad som ligger till grund för växelkursens rörelser. LÄS MER

3. 2. Växelkursdynamik vid stora monetära policybeslut : Fallet Schweiz 2015

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Emil Hansson; [2022]
   Nyckelord :Penningpolitik; Dornbusch Overshooting Theory; Växelkursfluktuationer; Uncovered Interest rate Parity UIP ; T-test;

   Sammanfattning : Ett flertal teorier försöker förklara de starka fluktuationer växelkurser under rörlig regim uppvisar vid monetära policychocker. En av dessa teorier, Rüdiger Dornbusch:s överreaktionsmodell, menar att fluktuationer kan förklaras av skillnader i den tid varurespektive kapitalmarknaden behöver för att anpassa sig till det förändrade penningutbudet. LÄS MER

4. 3. Exchange Rate Risk and Forecasting

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Ian Wallgren; [2022]
   Nyckelord :Exchange rate risk; exchange rate forecasting; Autoregressive Integrated Moving Average ARIMA ; Uncovered Interest Rate Parity UIRP ; Business and Economics;

   Sammanfattning : Since the collapse of the Bretton Woods system, the system of fixed exchange rates amongst principal industrial countries, in the early 1970s, a new era began, introducing the floating exchange rate regime. Since the inception of the floating rate regime, the general interest in forecasting exchange rate movements has grown considerably. LÄS MER

5. 4. Uncovered Interest Parity and the Financial Crisis of 2007 : An econometric study of the robustness of the uncovered interest parity over different time periods, with varying economic stability.

   Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

   Författare :Karl Rohlén; Pontus Ekdahl; [2019]
   Nyckelord :Uncovered interest parity; interest parity; interbank offering rates; yield to maturity; short-horizon; long-horizon;

   Sammanfattning : The current intellectual climate regarding economics seems to be at an agreement regarding the theory of uncovered interest parity and its unreliability within real life application. The purpose of this thesis is to test how the theory holds over periods with varying economic stability, both using a short- and long-horizon test in order to establish the usefulness of uncovered interest parity as a predictor for exchange rate movements. LÄS MER

7. 5. Black Market Premium, Case study: Republic of Belarus

   D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

   Författare :Plashchynski Aleh; Andreas Willgert; [2013]
   Nyckelord :Uncovered Interest Rate Parity UIP ; Republic of Belarus; Black Market Premium; VECM; Cointegration;

   Sammanfattning : We extend the theory of uncovered interest rate parity to explain the black market premium. The theory is applied to different economic-monetary regimes in Belarus and tested through the estimation of a vector error-correction model (VECM) for the cointegrating relationship between black market prices, interest rate differentials and inflation differentials, using a newly created dataset. LÄS MER