Sökning: "Investeringsportfölj"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Investeringsportfölj.

1. 1. Är gräset grönare på andra sidan? : En jämförande studie mellan gröna och konventionella obligationer ur ett investerarperspektiv

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

   Författare :Elias Jackson-Peters; Johanna Jakobsson; [2022]
   Nyckelord :Green bonds; spread; premium; certifications; greenwashing; Gröna obligationer; spread; premie; certifiering; greenwashing;

   Sammanfattning : Obligationer är grundläggande för kapitalmarknadens funktion, och på senare tid kräver investerare möjligheten att diversifiera sina portföljer utefter miljömässiga och klimatfrämjande ändamål. Gröna obligationer omfattas av osäkerheter som exempelvis risker för greenwashing och obefintlig reglerad tillsyn över det öronmärkta kapitalet. LÄS MER

3. 2. Kreditfonder för fastighetsfinansiering : Svenska fastighetsbolags uppfattning och användning av kreditfonder

   Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

   Författare :August Vilhelmson; Fredrik Blomqvist; [2021]
   Nyckelord :real estate; debt funds; private debt; finansiering; fastighet; alternativ finansiering;

   Sammanfattning : Efter det senaste decenniets våg av ökade regulatoriska krav på banker har kreditfonder vuxit fram som ett alternativ till bank- och kapitalmarknadsfinansiering för fastighetsbolag. Fenomenet är förhållandevis nytt i Sverige, med bara en kreditfond som har ett uttalat fokus på seniora säkerställda fastighetskrediter. LÄS MER

4. 3. Diversification Attributes of Dutch REITs During Recessions:Return, Standard Deviation and Liquidity Characteristics

   Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

   Författare :Tom Bergstrom; Patrik Carlsson; [2020]
   Nyckelord :REITs; Netherlands; Real Estate; Mixed-Asset Portfolio; Liquidity; Performance; Diversification; REITs; Nederländerna; Fastigheter; Investeringsportfölj; Likviditet; Diversifikation;

   Sammanfattning : The objective of this thesis is to determine the performance of Dutch REITs and liquidity aspects during recessions and economic upswings as well as correlation with other asset classes to gain further knowledge in the field ofreal estate investment and asset performance during certain time periods. This is achieved through a quantitative analysis of historical daily returns, standard deviation and transaction volume of shares regarding REITs and other assets that usually pertain to an investor’s portfolio. LÄS MER

5. 4. Reverse Stress Testing Genom Matematisk Optimering

   Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

   Författare :Jimmy Jin; Elias Svedberg; [2020]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Historisk sett, har det på den finansiella marknaden skett många olika händelser som skapat finansiella kriser. För att motverka detta har det under senare tid ställts högre och högre krav från tillsynsmyndigheter på finansiella institut som exempelvis banker, när det kommer till dess riskhantering. LÄS MER

7. 5. Maximum Predictability Portfolio Optimization

   Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

   Författare :Nazim Huseynov; [2019]
   Nyckelord :Portfolio optimization; linear programming; multi-factor model; Portföljoptimering; linjär optimering; multifaktormodell;

   Sammanfattning : Harry Markowitz work in the 50’s spring-boarded modernportfolio theory. It gives investors quantitative tools to compose and assessasset portfolios in a systematic fashion. The main idea of the Mean-Varianceframework is that composing an optimal portfolio is equivalent to solving aquadratic optimization problem. LÄS MER