Sökning: "Investeringsstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet Investeringsstrategi.

  1. 1. THE MAGIC FORMULA - EN UTVÄRDERING AV EN FUNDAMENTAL INVESTERINGSSTRATEGI PÅ DEN SVENSKA AKTIEMARKNADEN

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Gustav Hauri; Johannes Sköld; [2019-02-18]
    Nyckelord :Effecient Market Hypothesis; Fundamental analysis; Investments strategies; Magic Formula; Value investing;

    Sammanfattning : This thesis examines the predictive powers of the basic stock picking model, The Magic Formula (MF), as well as the modified version of the model, The Free-Cash-Flow augmented Magic Formula (MF-CF) as suggested by Davydov, Tikkanen and Äijö (2016). By using a sample of the firms listed in the Stockholm Stock Exchange during 2008-2018, our results indicate that both models predict high risk, but only the MF provide higher returns. LÄS MER

  2. 2. A Cluster Analysis of Stocks to Define an Investment Strategy

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

    Författare :Sarah Bjärkby; Sofia Grägg; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis investigates the possibilities of creating an investment strategy by performing a cluster analysis on stock returns. This to provide a diversified portfolio, which has multiple advantages, for instance that the risk of the investment decreases. LÄS MER

  3. 3. Piotroski som investeringsstrategi : Test och utveckling av F_SCORE

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

    Författare :John Johannesson; Jacob Svensson; [2019]
    Nyckelord :Fundamental analysis; value stocks; efficient market hypothesis; Piotroski; F_SCORE; Fundamental analys; värdeaktier; effektiva marknadshypotesen; Piotroski; F_SCORE;

    Sammanfattning : This paper uses a fundamental investment strategy model developed by Piotroski (2000), called F_SCORE. The model uses accounting-based ratios applied for portfolios of high book-to-market firms. The aim of the study is to test the model for the US stock market during the years 1998-2015, as well as to develop it. LÄS MER

  4. 4. Maximum Predictability Portfolio Optimization

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Nazim Huseynov; [2019]
    Nyckelord :Portfolio optimization; linear programming; multi-factor model; Portföljoptimering; linjär optimering; multifaktormodell;

    Sammanfattning : Harry Markowitz work in the 50’s spring-boarded modernportfolio theory. It gives investors quantitative tools to compose and assessasset portfolios in a systematic fashion. The main idea of the Mean-Varianceframework is that composing an optimal portfolio is equivalent to solving aquadratic optimization problem. LÄS MER

  5. 5. Är hållbart investerande lönsamt? : En undersökning av sambandet mellan ESG och avvikelseavkastning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Simon Andersson; Karl Bjernulf; [2019]
    Nyckelord :ESG; CAPM; Fama French trefaktormodell; avvikelseavkastning; effektiva marknadshypotesen;

    Sammanfattning : I och med att hållbarhetsfaktorer får en allt större inverkan på investeringsbeslut är syftet med studien att undersöka huruvida en strategi baserat på ESG-poäng genererar avvikelseavkastning. Studiens teoretiska ansats bygger på den effektiva marknadshypotesen och tidigare litteratur inom hållbart investerande. LÄS MER