Sökning: "Investeringsstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet Investeringsstrategi.

  1. 1. Existerar lågriskanomalin? : - En studie på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emil Ek; Jesper Ström; [2020]
    Nyckelord :Lågriskanomalin; volatilitet; abnormal avkastning; svenska aktiemarknaden; capital asset pricing model;

    Sammanfattning : Anomalier ligger till grund för investeringsstrategier som används för att förvalta biljontals dollar. Anomalier frångår vedertagen teori som implicerar att abnormal avkastning inte är möjlig över tid. En anomali som bevisats ge långsiktig abnormal avkastning är lågriskanomalin. LÄS MER

  2. 2. The impact of the EU Taxonomy : A Qualitative Study Exploring the Impact of the EU Taxonomy on Actively Managed Sustainable Funds in the Swedish Market

    Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Gustav Ingre; Carl Victor Passburg; [2020]
    Nyckelord :EU Taxonomy; ESG; Sustainable investments; Sustainable funds; EU Taxonomi; ESG; Hållbara investeringar; Hållbara fonder;

    Sammanfattning : The European Union (EU) is attempting to steer capital towards environmentally friendly investments by implementing a new classification system for sustainable investments, the EU Taxonomy. However, the classification system may be ineffective in countries such as Sweden where similar systems already exist. LÄS MER

  3. 3. Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Bromée; Sanna Ruuskanen; Nils Wikström; x x; [2020]
    Nyckelord :The Efficient Market Hypotesis; Three Factor Model; Five Factor Model; F-Score; investment strategies; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. LÄS MER

  4. 4. Momentumstrategier med mindre bolag i Sverige : En studie på Nasdaq Stockholm

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :André Pommer; Vilhelm Nordin; [2020]
    Nyckelord :Momentum; Investeringsstrategi; Småbolag; NASDAQ Stockholm; Stockholmsbörsen; Fama och French trefaktormodell;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om två olika momentumstrategier applicerat på mindre bolag i Sverige kan generera överavkastning. Momentumstrategier är investeringsstrategier som bygger på historisk prisdata och enligt den effektiva marknadshypotesen ska dessa inte kunna ge en överavkastning på en svagt effektiv marknad. LÄS MER

  5. 5. Momentumeffekten på den svenska marknaden : En studie om börstrender på Nasdaq Stockholm och Nasdaq First North

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Filip Daberius; Henrik Malmberg; [2020]
    Nyckelord :Momentum; investeringsstrategi; avkastning; effektiva marknadshypotesen; beteendeekonomi; Nasdaq Stockholm; Nasdaq First North;

    Sammanfattning : Den här studien undersöker momentum på den svenska marknaden under perioden januari 2010 till december 2018. Studien finner resultat att historiska vinnare fortsätter generera en positiv råavkastning medan historiska förlorare över samma period fortsätter att generera en negativ råavkastning. LÄS MER