Sökning: "Jegadeesh"
Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Jegadeesh.
1. Implementation av tvärsnittsmomentum på Nasdaq First North
Kandidat-uppsats, Umeå universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Momentum är en investeringsstrategi som presenterades av Jegadeesh och Titman (1993) ochsom bygger på att utnyttja historisk aktieavkastning. Som strategi har momentum blivitundersökt inom många tillgångsklasser och på olika marknader efter den initiala publikation,särskilt på utländska marknader. LÄS MER
2. CROSS-SECTIONAL AND TIME SERIES MOMENTUM RETURNS EVIDENCE FROM THE SWEDISH STOCK MARKET
Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : The study investigates the presence of the momentum effect in the Swedish stock market by utilizing both cross-sectional introduced by Jegadeesh and Titman (1993) and time-series momentum introduced by Moskowtozt et al. (2011). The period of analysis is between 1998 to 2022. LÄS MER
3. En studie av momentumeffekter på OMXS30
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : This paper investigates the literature concerning market efficiency and how that compares to behavioral finance. The works of Fama (1970) who laid the ground for the efficient market hypothesis and Jegadeesh & Titman (1993) who laid the ground for momentum strategies are both analyzed and compared against each other. LÄS MER
4. Absolut momentum i kombination med kvantitativa aktiestrategier : Användningen av börsens momentum för att tajma aktiemarknaden
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Det har genom åren skett många försök att utmana den effektiva marknadshypotesen, som säger att aktiemarknaden är effektiv och att det därav inte bör gå att använda sig av aktiestrategier för att uppnå riskjusterad överavkastning. En faktor som använts i försök att utmana hypotesen är momentum, som innebär hur starkt en tillgångs pris trendar. LÄS MER
5. Momentum in Financial Crises: An Evaluation of the Momentum Investing Strategy During Different Time Periods
C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomiSammanfattning : This thesis investigates the momentum investing strategy during the years 1927 to 2020. The research focuses on both longer time periods and smaller periods of time, more specifically financial crises. This thesis has obtained inspiration from previous research in the area by Jegadeesh and Titman (1993) as well as Daniel and Moskowitz (2016). LÄS MER