Sökning: "Jensen s alpha"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Jensen s alpha.

  1. 1. Performance of Small- and Large-cap stock portfolios- The importance of market anomalies across business cycles

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Erik Hulth; [2021-06-30]
    Nyckelord :Stock performance; Market anomalies; Asset pricing; Portfolio sorting techniques; Factor-portfolio sorting techniques; Value effect; Size effect; Momentum effect; Temporal influences; Business cycles; GDP-gap; Single-and Multi- Factor models; CAPM; Fama-French Three-Factor model; Carhart Four-Factor model; Risk-adjusted equity returns; Sharpe Ratio; Jensen´s alpha; NASDAQ OMX and NYSE;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

  2. 2. En analys i prestation och aktiv förvaltning mellan svenska large- och small-cap fonde

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Jonatan Andersson; David Osberg; [2021-06-23]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore whether there is a significant difference between Swedish large- and small-cap mutual funds. The study will examine each fund’s performance compared to one another. LÄS MER

  3. 3. Miljöfonder eller hållbara fonder, vilka presterar bäst?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Simon Bluhme; [2021]
    Nyckelord :Miljöfonder; hållbara fonder; risk; avkastning; riskjusterad avkastning; Business and Economics;

    Sammanfattning : During the last couple of years the United Nations has increased its focus on sustainability and combating climate issues through Agenda 2030 and the Paris Agreement. Simultaneously, new investments in sustainable funds and environmental funds have increased greatly. LÄS MER

  4. 4. ESG påverkan på noterade svenska bolags aktievärde : En kvantitativ studie under 2019 och ett turbulent 2020

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Marcus Hammarlund; Carl Stenkvist; [2021]
    Nyckelord :ESG; ESG rating; Stock price; Return; Risk; Risk-adjusted return; Performance measures; Sharpe ratio; Jensen’s Alpha; Treynor ratio; Stock market; ESG; ESG-betyg; Aktievärde; Avkastning; Risk; Riskjusterad avkastning; Prestationsmått; Sharpekvot; Jensens Alfa; Treynorkvot; Aktiemarknaden;

    Sammanfattning : Bakgrund: Aktiemarknaden har aldrig haft en lägre ingångströskel där internetbaserade plattformar för investeringar har ökat tillgängligheten för både privata och institutionella investerare. Den höga aktiviteten på marknaden, i samspel med diverse finanskriser de senaste decennierna, har inneburit högre volatilitet på marknaden. LÄS MER

  5. 5. Performance of Swedish sustainable equity funds during Covid-19 : a comparative study on sustainable and conventional equity funds

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Olle Andersson; [2021]
    Nyckelord :sustainable funds; sustainable investments; Covid-19; risk-adjusted return; investments; environmental; social; governance; sustainability;

    Sammanfattning : The interest for sustainable equity funds has increased globally and especially in Sweden the last years. The Swedish and Scandinavian fund markets have grown to be seen as frontrunners for sustainable investments. LÄS MER