Sökning: "Jensens alfa"
Visar resultat 16 - 20 av 73 uppsatser innehållade orden Jensens alfa.
16. Den Magiska Formeln : En studie om magiska formeln och effekterna av olika portföljstorlekar på avkastningen
Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)Sammanfattning : This study will investigate how Joel Greenblatts magic formula has performed on the Swedish stock market compared to the OMXSPI index. The study will also investigate how different portfolio sizes when using the magic formula will perform in a risk perspective to see if it has been more rewardable to take more risk. .. LÄS MER
17. Hållbarhetsgradens effekt på fonders prestation : En kvantitativ studie om hållbara- och konventionella fonders prestation
Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/FöretagsekonomiSammanfattning : På senare år har intresset för hållbarhet ökat i samhället. Allt fler vill bidra till samhället på ett positivt sätt genom att exempelvis källsortera, åka mindre bil eller minska på köttkonsumtionen. I och med det ökade intresset för hållbarhet, har även intresset för hållbara investeringsalternativ ökat. LÄS MER
18. ESG-investerande : En studie om fonders riskjusterade avkastning utifrån hållbarhetsbetyg
Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggandeSammanfattning : Hållbarhet har kommit att bli en av denna generations största utmaningar och som ett resultat av ett globalt växande klimatfokus har regeringar och mellanstatliga organisationer utformat allt mer omfattande regleringar och initiativ för att möta samhällets krav på en hållbar utveckling. Att företag ska engagera sig i hållbarhetsarbete och ta socialt ansvar anses allt mer som en självklarhet och följaktligen har hållbarhetsfrågor inte enbart fått större inslag inom företag och dess ledningsgrupper, utan även hos investerare. LÄS MER
19. Lågrisk-anomalin och dess orsaker : – en studie på den svenska aktiemarknaden
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Denna studie har undersökt om det funnits en lågrisk-anomali på den svenska aktiemarknaden under tidsperioden 2000-2019. Data från 624 företag som har varit aktiva på Stockholmsbörsen under denna period har använts, vilket gett ett urval på 88614 månatliga observationer. LÄS MER
20. EV/EBITDA kontra EV/Sales i småbolag : En kvantitativ studie om investeringsstrategier på Stockholmsbörsen mellan 2007–2020
Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Bakgrund: Ett växande intresse för aktiemarknaden har lett till utvecklandet av ett flertalinvesteringsstrategier för att generera överavkastning gentemot marknaden. Att observeraolika multiplar eller bolags marknadsvärde har blivit två populära tillvägagångssätt vidinvesteringsbeslut. LÄS MER