Sökning: "Jensens alfa"

Visar resultat 21 - 25 av 73 uppsatser innehållade orden Jensens alfa.

1. 21. Presterar hållbara investeringar bättre än traditionella? : En statistisk jämförelse och en tvärsnittsanalys av etiska och traditionella aktiefonder

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

   Författare :Niklas Wåhlén; [2020]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : This thesis will examine how a selection of ethical funds relate to the traditional funds in risk adjusted returns linked to Corporate Social Responsibility (CSR). The scope of the research is to see if there is a difference between the fund categories and determine whether it is worth investing sustainable. LÄS MER

3. 22. Likaviktad eller Värdeviktad : - Slår en likaviktad portfölj det värdeviktade indexet OMXS30GI?

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Markström David; Dan Vikström; [2020]
   Nyckelord :Likaviktad; Contrarian; Beteendeekonomi; Rebalansering; OMXS30; Aktieportfölj; Riskjustering; Sharpekvot; Jensens alfa; Sortinokvot; Trefaktormodell; Avvikelseavkastning; T-test. ;

   Sammanfattning : This study contains the results of an equally-weighted portfolio, rebalanced semi-annually, and its performance compared to the value-weighted index OMXS30GI. Both the portfolio and the index contain the 30 most traded stocks at Nasdaq Stockholm during the period 2003–2016. LÄS MER

4. 23. Har storlek på fondförmögenhet påverkan på prestation? En kvantitativ studie om fonder med hänsyn till risk och avkastning

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

   Författare :Hugo Eriksson; Melissa Zetterström; [2019-07-12]
   Nyckelord :Avkastning; CAPM; Fama-French Tre-Faktor Model; fondförmögenhet; riskjusterad-avkastning; svenska aktiefonder;

   Sammanfattning : Syftet med studien är att kvantitativt undersöka om det föreligger någon skillnad i prestation mellan fonder med liten respektive stor fondförmögenhet. Studien är baserad på ett urval av svenska aktiefonder och omfattar tidsperioden jan 2013-dec 2018. LÄS MER

5. 24. Fondförvaltning : Går det fortfarande inte att generera en större riskjusterad avkastning än marknadens?

   Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

   Författare :Marcus Ahl Bollesparr; Michelle Andrea John; [2019]
   Nyckelord :Fund management; fund fee; active passive managed funds; risk adjusted returns.; Fondförvaltning; fondavgift; aktivt passivt förvaltade fonder; riskjusterad avkastning.;

   Sammanfattning : Många svenska hushåll fondsparar och 2018 uppgick fondsparandet i genomsnitt till 434 000 kronor per person. Nobelpristagaren Fama (1970) påvisade att det inte är möjligt att generera en högre riskjusterad avkastning än marknadens. LÄS MER

7. 25. Värde- och momentuminvestering på den nordiska aktiemarknaden

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Måns Eile; Joel Fransson; [2019]
   Nyckelord :värde; momentum; momentuminvestering; värdeinvestering; nordiska; aktiemarknad; finans; CAPM; jensens alfa; sharpekvot; effektiva marknadshypotesen; Asness; Value and Momentum Everywhere; random walk; portföljvalsteori; diversifiering; Business and Economics;

   Sammanfattning : I detta arbete undersöks faktorinvestering genom en kombination av värde- och momentumfaktorer för aktier listade på OMX Nordic Lage Cap mellan 2007-2018. Asness (1997) samt Asness, Moskowitz och Pedersen (2013) påvisar en signifikant överavkastning genom en kombination av värde- och momentuminvestering för ett flertal finansiella tillgångar och marknader. LÄS MER