Sökning: "Kapitalkrav"
Visar resultat 21 - 25 av 76 uppsatser innehållade ordet Kapitalkrav.
21. Modelling Credit Risk: Estimation of Asset and Default Correlation for an SME Portfolio
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistikSammanfattning : When banks lend capital to counterparties they take on a risk, known as credit risk which traditionally has been the largest risk exposure for banks. To be protected against potential default losses when lending capital, banks must hold a regulatory capital that is based on a regulatory formula for calculating risk weighted assets (RWA). LÄS MER
22. Asset and Liability Management: Optimization using Least-Squares Monte Carlo
Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistikSammanfattning : This thesis aims to examine an efficient asset and liability management method under Solvency II regulations, and to find an optimization framework that takes complex interactions between assets and liabilities into account. The investigated approach consists of a least-squares Monte Carlo method, where least-squares regression is used to obtain a proxy function for future net asset values. LÄS MER
23. Credit Risk Modeling and Implementation
Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysikSammanfattning : The financial crisis and the bankruptcy of Lehman Brothers in 2008 lead to harder regulations for the banking industry which included larger capital reserves for the banks. One of the parts that contributed to this increased capital reserve was the the credit valuation adjustment capital charge which can be explained as the market value of the counterparty default risk. LÄS MER
24. Har Sveriges storbanker blivit säkrare?
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om marknadsrisken för de fyra svenska storbankerna har minskat i och med ökad kapitaltäckning. Finansiell teori implicerar att höjd kapitaltäckning bör resultera i minskad risk i aktiepriset. LÄS MER
25. Modeling credit risk for an SME loan portfolio: An Error Correction Model approach
Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistikSammanfattning : Sedan den globala finanskrisen 2008 har flera stora regelverk införts för att säkerställa att banker hanterar risker på sunt sätt. Bland dessa regelverk är Basel II som infört kapitalkrav för kreditrisk som baseras på Sannolikhet för Fallissemang och Förlust Givet Fallissemang. LÄS MER