Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

1. 1. Value at Risk Estimation using GARCH Family Models: A Comparison of Different Specifications and Distributions.

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

   Författare :Khaled Jrideh; [2023-05-26]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : The objective of this study is to compare the performance of different GARCH models, under various conditional distribution assumptions, to predict one-day-ahead Value-at-Risk (VaR) for three stocks: Swedbank, Handelsbanken, and SEB over the Covid-19 period. The performance is evaluated using Kupiec, Christoffersen tests and the Quadratic Loss. LÄS MER

3. 2. Faktorer som påverkar bostadspriserna i Sveriges storstadsregioner - En empirisk undersökning om vilka effekter fundamentala faktorer har på bostadspriser med fokus på arbetslöshet

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

   Författare :Jasmine Jansson; Khaled Jrideh; [2022-02-15]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka effekten av makroekonomiska och sociodemografiska faktorer på bostadspriserna i Sveriges storstadsregioner mellan 2010–2019. De faktorer som undersökts är: arbetslöshet, inkomst, bolåneränta, befolkningstäthet och nyproduktion av bostäder. LÄS MER