Sökning: "Kreditrisk"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet Kreditrisk.

  1. 1. Reserveringar för kreditförluster under olika konjunkturlägen : dess påverkan på bankens aktieavkastning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Demy van Bremen; Zui Tao; [2024]
    Nyckelord :IFRS 9; kreditförlust; kreditrisk; lågkonjunktur; ekonomisk nedgång; Loan Loss Provisions; eventstudie; regressionsanalys med interaktionsmodell;

    Sammanfattning : Vi syftar med denna studie till fördjupa förståelsen för sambandet mellan redovisning av kreditförluster, konjunkturläge och aktieavkastning inom banksektorn genom att finna svar på följande frågeställning: “Hur påverkas bankers aktieavkastning av reserveringar för kreditförluster i relation till konjunkturläget?”  Marknadsreaktioner på kapitalmarknaden uppmätts genom att beräkna kumulativ avvikelse avkastning vid 4 olika eventfönster för publicering av kvartalsrapporter vid 18 olika tillfällen under ett tidsintervall från Q1:2019 till Q2:2023. Detta eftersom förändringar i reserveringar för kreditförluster först tillkännages till allmänheten i kvartalsrapporten. LÄS MER

  3. 2. Undersökning av riskarbete i en beslutsprocess för säljkontrakt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

    Författare :Gabriel Brorsson; Henrik Nomark; [2023]
    Nyckelord :risk analysis; risk management; risk identification; data driven decisions; FDFMEA; riskanalys; riskarbete; riskhantering; riskidentifiering; datadrivna beslut; FDFMEA;

    Sammanfattning : Risks are something that occur daily for all individuals and can arise from a variety of activities. If we don't take these risks into account, we will likely eventually be affected by them. By identifying and analyzing risks, the most appropriate decision can be made to mitigate or avoid the risk completely. LÄS MER

  4. 3. Modelling Proxy Credit Cruves Using Recurrent Neural Networks

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Lucas Fageräng; Hugo Thoursie; [2023]
    Nyckelord :Deep Neural Networks; Credit Risk; Financial Modelling; LSTM; Credit Default Swaps; Credit Valuation Adjustment; Djupa Neurala Nätverk; Kreditrisk; Finansiell Modellering; LSTM; Kreditswappar; Kreditvärderingsjustering;

    Sammanfattning : Since the global financial crisis of 2008, regulatory bodies worldwide have implementedincreasingly stringent requirements for measuring and pricing default risk in financialderivatives. Counterparty Credit Risk (CCR) serves as the measure for default risk infinancial derivatives, and Credit Valuation Adjustment (CVA) is the pricing method used toincorporate this default risk into derivatives prices. LÄS MER

  5. 4. An Analysis of the Swedish Real  Estate Bond Market:  Characteristics, Opportunities, and  Risks : A combination of a qualitative and quantitative study

    Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

    Författare :Hanna Landstedt; Mikaela Kulti; [2023]
    Nyckelord :Real Estate Bond; Bond Issuance; Bond Maturities; Credit Risk; Investment Grade; High Yield; Corporate Bond Market; Real Estate Bond Market; Fastighetsobligation; Utställande av obligationer; Obligationslöptid; Kreditrisk; Högränteobligationer; Företagsobligationsmarknaden; Fastighetsobligationsmarknaden;

    Sammanfattning : In the aftermath of the 2008 financial crisis, the debt capital market in Sweden experienced rapid growth, resulting in a doubling of its size. In recent years, real estate companies have become increasingly dependent on financing through the capital markets. LÄS MER

  7. 5. ESG-betygets påverkan på kreditbetyget : En kvantitativ studie på 311 publika nordiska företag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Jessica Berg; Josephine Persson; [2023]
    Nyckelord :ESG; CSR; credit rank; credit risk; stakeholder theory; principal-agent-theory; Nordic.; ESG; CSR; kreditbetyg; kreditrisk; intressentteorin; principal-agent-teorin; Norden;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan ESG-betyg och kreditbetyg hos publika företag i Norden. Forskningsfrågorna som skulle besvaras var om det finns samband mellan ESG, dess dimensioner, och kreditbetyg, samt om det finns skillnader i dessa samband mellan sektorer och länder. LÄS MER