Sökning: "Large cap volatility"
Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Large cap volatility.
1. Högre andel kvinnor, lägre bolagsrisk?
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Syfte: Undersöka om könsfördelning i styrelser påverkar risken i bolag på noterade på Large och Mid cap i Sverige, Finland och Danmark. Metod: Studien är av kvantitativ natur och följer en deduktiv ansats. Studien använder paneldata och OLS regressioner för att ta fram ett resultat. LÄS MER
2. Effekterna Av Räntehöjningar På Svenska Aktier Och Banksektorns Reaktioner : En kvantitativ eventstudie hur räntehöjningar påverkar företag på Large-Cap-listan
Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/FöretagsekonomiSammanfattning : Bakgrund: Med ökade styrräntor och stigande inflation har det blivit viktigt att förstå hur dessa förändringar påverkar ekonomin, företag och aktiemarknaden. Forskning visar att räntebesked kan påverka både aktiemarknaden och banksektorn med effekter på avkastning och volatilitet. LÄS MER
3. Leadership Competence: Does Gender Really Matter? : A study on the operational gender diversity and its impact on financial performance and stock volatilty
Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)Sammanfattning : This thesis aims to take part of and contribute to the continuously ongoing debate ongender diversity, more specific about gender diversity in the operational level includingthe gender of CEO in Swedish firms across the Large cap, Mid Cap and Small Cap lists.The purpose is to analyze whether there is a statistical significance between operationalgender diversity and financial performance as well as firm volatility. LÄS MER
4. Mimicking Claimed Alpha Generating Strategies
Master-uppsats, Linköpings universitet/ProduktionsekonomiSammanfattning : This research paper focuses on the implementation and evaluation of Minervini's momentum analysis techniques in an algorithmic approach. The study aimed to assess the limitations and challenges associated with executing Minervini's strategy in an algorithmic trading system. LÄS MER
5. High-Frequency Market Reactions to Unscheduled Stock-Speci c News- An Empirical Analysis of the Intraday Market Dynamics of the Stockholm Stock Exchange
Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate SchoolSammanfattning : This study examines the e ect of unscheduled stock-speci c news on stock char- acteristics of the Swedish stock market and evaluates the opportunity of con- structing a news trading strategy. It especially focuses on volume and volatility reactions between sixty minutes prior to and after the news releases. LÄS MER