Sökning: "Likaviktad"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Likaviktad.

1. 1. Prissättning av periodiseringskvalitet : En studie på den nordiska marknaden

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Christoffer Pettersson; Linnéa Östlund; [2021]
   Nyckelord :Earnings quality; accruals quality; information risk; two-stage cross-sectional regression; asset pricing; priced risk factor; Resultatkvalitet; periodiseringskvalitet; informationsrisk; två-stegs tvärsnittsregression; aktieprissättning; prissatt riskfaktor;

   Sammanfattning : Denna studie undersöker om periodiseringskvalitet är en prissatt riskfaktor för nordiska företag som är noterade på en reglerad marknad under perioden 2010–2019. Tidigare studier menar att periodiseringskvalitet utgör en proxy för informationsrisk, men olika författare framställer olika slutsatser i frågan huruvida periodiserings­kvalitet är en prissatt riskfaktor eller inte. LÄS MER

3. 2. ROE som marknadsanomali : en replikeringstudie på svenska marknaderna

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Carl Lutnaes; Mikael Eriksson; [2020]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Anomalier på aktiemarknaden skapar möjligheter att generera överavkastning. Efter att anomaliforskningen funnit hundratals avvikelser råder det dock nu stor osäkerhet om forskningens validitet. LÄS MER

4. 3. Likaviktad eller Värdeviktad : - Slår en likaviktad portfölj det värdeviktade indexet OMXS30GI?

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Markström David; Dan Vikström; [2020]
   Nyckelord :Likaviktad; Contrarian; Beteendeekonomi; Rebalansering; OMXS30; Aktieportfölj; Riskjustering; Sharpekvot; Jensens alfa; Sortinokvot; Trefaktormodell; Avvikelseavkastning; T-test. ;

   Sammanfattning : This study contains the results of an equally-weighted portfolio, rebalanced semi-annually, and its performance compared to the value-weighted index OMXS30GI. Both the portfolio and the index contain the 30 most traded stocks at Nasdaq Stockholm during the period 2003–2016. LÄS MER

5. 4. Investmentbolag som investering : Riskjusterad avkastning och substansrabatt

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Alexander Bergstrand; Tobias Bjuke; [2019]
   Nyckelord :Investmentbolag; substansrabatt; slutna fonder; portfölj teori; överavkastning;

   Sammanfattning : Intresset för investmentbolag och passivt förvaltade fonder har ökat under de senaste åren samtidigt som debatten om aktiv- och passiv fondförvaltning framhävts. De passiva fonderna ämnar följa ett marknadsindex och representeras i studien av SIX Portfolio Return Index (SIXPRX). LÄS MER

7. 5. Likaviktade aktieportföljer : En studie av aktieportföljer innehållandes de ingående aktierna i OMXS30 under tidsperioden 2003 - 2016.

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

   Författare :William Enders; [2017]
   Nyckelord :aktier; aktieindex; aktieportföljer; OMXS30; sharpekvot; klusteranalys; avkastning; riskjusterad avkastning;

   Sammanfattning : I denna studie undersöks fyra olika typer av likaviktade aktieportföljer innehållande aktierna som historiskt ingått i OMXS30 under tidsperioden 2003 - 2016. Tre av fyra portföljer vilka konstruerats i studien genererar över hela undersökningsperioden en högre ackumulerad avkastning samt högre riskjusterad avkastning än OMXS30. LÄS MER