Sökning: "Lookback options"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lookback options.

1. 1. Numerisk prissättning av exotiska optioner

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

   Författare :Kasper Bågmark; Emil Carlsson; Victor Ebberstein; Nadja Grochevaia; Carl Söderpalm; [2019-06-26]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : This paper examines Asian, lookback and barrier options of European style on the time interval [0; T], where T is the time of maturity. The purpose is to investigate numerical methods to compute their price within the Black-Scholes model. LÄS MER

3. 2. En undersökning av kvantiloptioners egenskaper

   Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

   Författare :Robin Lundberg; [2017]
   Nyckelord :Quantile options; Lookback options; Lookback option with fixed strike; Arc-sine law; Arc-sine distribution; Black-Scholes-Merton; Pricing models; Delta; European call option; European put option; Kvantiloptioner; Lookbackoptioner; Köpoptioner på maximum; Arcsinuslagen; Arcsinusfördelningen; Black-Scholes-Merton; Prissättningsmodeller för finansiella derivat; Delta; Europeisk köpoption; Europeisk säljoption;

   Sammanfattning : Optioner säljs och köps idag flitigt av många olika anledningar. En av dessa kan vara spekulation kring framtida händelser för aktiepriser där optioner har fördelar jämfört med aktier i form av en hävstångseffekt. LÄS MER