Sökning: "Måns Eile"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Måns Eile.

1. 1. Evaluating VaR and ES for commodities - both conventionally and with neural networks

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :David Fang; Måns Eile; [2020]
   Nyckelord :Value-at-Risk; Expected Shortfall; Commodities; GARCH 1; 1 ; ANN; LSTM; Volatility forecasting; VWHS; Business and Economics;

   Sammanfattning : As commodities are becoming more popular and accessible assets for speculative and hedging purposes, the limited research regarding risk management for said asset-class justifies further contribution to the deficient output. Many previous studies have highlighted the extraordinary high volatility, with non-linear and clustering characteristics associated with commodities. LÄS MER

3. 2. Värde- och momentuminvestering på den nordiska aktiemarknaden

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Måns Eile; Joel Fransson; [2019]
   Nyckelord :värde; momentum; momentuminvestering; värdeinvestering; nordiska; aktiemarknad; finans; CAPM; jensens alfa; sharpekvot; effektiva marknadshypotesen; Asness; Value and Momentum Everywhere; random walk; portföljvalsteori; diversifiering; Business and Economics;

   Sammanfattning : I detta arbete undersöks faktorinvestering genom en kombination av värde- och momentumfaktorer för aktier listade på OMX Nordic Lage Cap mellan 2007-2018. Asness (1997) samt Asness, Moskowitz och Pedersen (2013) påvisar en signifikant överavkastning genom en kombination av värde- och momentuminvestering för ett flertal finansiella tillgångar och marknader. LÄS MER