Sökning: "MATLAB"

Visar resultat 1 - 5 av 1983 uppsatser innehållade ordet MATLAB.

  1. 1. Rotationer, spinorer och spinn

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Lars Wickström; Liqin Xu; Patrik Agné; Simon Jonsson; [2019-07-01]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : A central concept in quantum mechanics is spin. Certain quantum systems have the propertythat, at a full rotation, the system has not been reset, but is in the opposite configurationrelative to the starting position. It is previously known that spin is hard to visualize. LÄS MER

  2. 2. Numerisk prissättning av exotiska optioner

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Kasper Bågmark; Emil Carlsson; Victor Ebberstein; Nadja Grochevaia; Carl Söderpalm; [2019-06-26]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This paper examines Asian, lookback and barrier options of European style on thetime interval [0; T], where T is the time of maturity. The purpose is to investigatenumerical methods to compute their price within the Black-Scholes model. LÄS MER

  3. 3. Lösning av polynomekvationer

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Kári Kristjansson; Markus Bengtsson; Tim Johansson Nero; [2019-06-25]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Polynomekvationen är ett grundläggande matematiskt begrepp men det är inte möjligt att hitta en exakt representation av nollställena för gradtal större än fyra. Trots att det inte går att hitta exakta lösningar till dessa polynomekvationer kan man med olika metoder ofta uppnå en god approximation till nollställena. LÄS MER

  4. 4. Algorithms for Pure Categorical Optimization

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Oskar Eklund; David Ericsson; Astrid Liljenberg; Adam Östberg; [2019-06-20]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Optimeringsproblem med kategoriska variabler är vanligt förekommande exempelvis inom bilindustrin och andra industrier där mekaniska komponenter ska väljas ut och kombineras på gynnsamma sätt. Avsaknaden av naturlig ordning på beslutsvariablerna gör att kategoriska optimeringsproblem oftast är svårare att lösa än diskreta eller kontinuerliga problem. LÄS MER

  5. 5. Value at Risk and Expected Shortfall risk measures using Extreme Value Theory

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Peter Johansson; [2019-01-22]
    Nyckelord :Extreme Value Theory; Generalized Pareto Distribution; Point-Over-Threshold method; risk measures; Value at Risk; Expected Shortfall;

    Sammanfattning : Calculating risk measures as Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) has become popular for institutions and agents in financial markets. A main drawback with these risk measures is that they traditionally assume a specific distribution, as the Normal distribution or the Student’s t distribution. LÄS MER