Sökning: "Magnus Törnqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Törnqvist.

  1. 1. Value at Risk : En jämförelse mellan VaR-metoder

    Kandidat-uppsats, Ekonomihögskolan, EHV

    Författare :Jerry Törnqvist; Magnus Johansson; [2008]
    Nyckelord :value at risk; VaR; Sverige; aktieportfölj; delta-normal; riskmetrics; historisk simulation; HS; GARCH 1.1 ; GARCH; kupiec; large cap; mid cap; small cap; ; value at risk;

    Sammanfattning : Bakgrund: I och med att Basel II har instiftats i Sverige så måste finansiella institutioner beräkna sin marknadsrisk på sina portföljer. Detta kan göras genom olika VaR metoder. Dessa ger dock olika uppskattningar på marknadsrisken. De finansiella instituten får använda sig av den metod som de anser reflektera marknadsrisken bäst. LÄS MER