Sökning: "Martin Claeson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Martin Claeson.

1. 1. An alternative approach for solving the problem of close to singular covariance matrices in modern portfolio theory

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

   Författare :Martin Claeson; [2017]
   Nyckelord :global minimum variance portfolio; singular covariance matrix; sector index portfolio; Business and Economics; Mathematics and Statistics;

   Sammanfattning : In this thesis the effects of utilizing the sample covariance matrix in the estimation of the global minimum variance (GMV) portfolio are presented. When the number of assets, N, are close to the number of observations, T, the sample covariance matrix approaches singularity, leading to a lot of uncertainties in form of estimation error. LÄS MER

3. 2. A critical review of the global minimum variance theory

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

   Författare :Martin Claeson; [2016]
   Nyckelord :Mathematics and Statistics;

   Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to give a basic understanding of the GMV portfolio theory and the problematics that arise when using the sample covariance matrix as the only parameter. The reason for this is the amount of estimation error that tends to increase as the sample covariance matrix goes to a higher dimension. LÄS MER

4. 3. Utvärdering av ett nyutvecklat samverkansbjälklag och dess utvecklingspotential

   Kandidat-uppsats, Institutionen för teknik och design

   Författare :Mattias Andersen; Martin Claeson; [2008]
   Nyckelord :bjälklag; samverkan; provning;

   Sammanfattning : I dagens byggnader ställs allt högre krav på stora rum och öppna ytor vilket ger efterfrågan på ökad spännvidd hos bjälklagen. Detta är svårt att klara av med traditionella träbjälklag. För att ändå få ett lätt bjälklag undersöks möjligheten att kunna fördela ut bjälklagets belastning i två riktningar. LÄS MER