Sökning: "Martin De Capretz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin De Capretz.

1. 1. Slumpen som Investeringsstrategi

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Martin De Capretz; [2015]
   Nyckelord :monte carlo fonder slumpen investeringsstrategier; Business and Economics;

   Sammanfattning : Studien undersöker om det är mer fördelaktigt att slumpmässigt skapa sig sin egen portfölj av aktier än att slumpmässigt välja en aktivt förvaltad aktiefond. Det görs genom att använda en Monte Carlo-metod där vi simulerar ett stort antal portföljer bestående av de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, dessa jämförs sedan med hur Sverigefonderna har presterat under samma tidsperiod. LÄS MER

3. 2. Portfolio Selection with a Bayesian Approach

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

   Författare :Martin De Capretz; [2015]
   Nyckelord :portfolio selection Bayesian statistics mean-variance; Mathematics and Statistics;

   Sammanfattning : This paper deals with a traditional method for creating portfolios of financial assets known as the mean-variance portfolio theory and especially a specific case of the theory known as the global minimum variance portfolio. A disadvantage with many of the models that exist within portfolio theory is that they do often only consider a few quantified variables in the calculations and this could cause problems in areas such as finance where a lot of the information regarding investments can be difficult to quantify into numbers. LÄS MER