Sökning: "Modern portföljteori MPT"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Modern portföljteori MPT.

  1. 1. Sustainability Filtration and Optimization: A Stepwise Integration Approach

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Soroosh Jalaei; [2023]
    Nyckelord :Sustainability; Modern Portfolio Theory; Optimization; Sequential Quadratic Programming; Optimal ESG Portfolio.; Hållbarhet; Modern portföljteori; Optimering; Sequential Quadratic Programming; Optimal ESG-portfölj.;

    Sammanfattning : This thesis explores the integration of sustainability into Modern Portfolio Theory (MPT) optimization by introducing stepwise filtration and optimization. This study acknowledges the growing importance of sustainability in investment strategies and modifies the traditional MPT framework to include environmental, social, and governance (ESG) factors. LÄS MER

  3. 2. Market frictions effect on optimal real estate allocation in a multi-asset portfolio : A study of the Swedish market

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Fabian Malm; Emil Javelius; [2017]
    Nyckelord :Mixed-asset portfolio; market frictions; market imperfections; real estate allocation; optimal allocation.; Marknadsimperfektioner; portföljteori; optimal allokering; fastighets allokering;

    Sammanfattning : The weight of real estate in a multi-asset portfolio is a highly discussed matter and the main purpose for every investor is to reach an optimal diversification. The aim of the thesis is to apply a new allocation model, which considers market imperfections characterized by real estate. LÄS MER

  4. 3. Multivariate Financial Time Series and Volatility Models with Applications to Tactical Asset Allocation

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Markus Andersson; [2015]
    Nyckelord :Multivariate Financial Time Series; Multivariate Volatility Models; Modern Portfolio Theory MPT ; Tactical Asset Allocation TAA ; Multivariata finansiella tidsserier; Multivariata volatilitets modeller; Modern portföljteori MPT ; Taktisk tillgångsallokering TAA ;

    Sammanfattning : The financial markets have a complex structure and the modelling techniques have recently been more and more complicated. So for a portfolio manager it is very important to find better and more sophisticated modelling techniques especially after the 2007-2008 banking crisis. LÄS MER

  5. 4. ESG-investerande och portföljresultat : En studie av ESG-investerande utifrån metoden bäst-i-klassen

    Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

    Författare :Filip Ahlin; Anton Wahlstedt; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Till följd av en mer globaliserad och industriell omvärld har hållbarhetsfrågor sett till miljö och samhälle blivit en vardaglig rubrik i finansvärlden. Att företag ska ha aktivt arbete mot hållbarhet och ansvarstagande är på så när en självklarhet om inte ett måste. LÄS MER