Sökning: "Momentum trading"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Momentum trading.

  1. 1. A Quantitative Framework for Constructing a Multi-Asset CTA with a Momentum-Based Approach

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Datalogi

    Författare :Rebecca Fällström; [2023]
    Nyckelord :Commodity trading advisors; CTA; trend-following; momentum strategies; risk parity; equally weighted; Markowitz weights; optimization;

    Sammanfattning : Commodity Trading Advisors (CTAs) have gained popularity due to their abilities to generate an absolute return strategy. Little is known about how CTAs work and what variables are important to tune in order to create a profitable strategy. LÄS MER

  3. 2. Momentum i en volatil ekonomi : Momentuminvesteringar på den svenskafinansmarknaden i samband med politiskinstabilitet och marknadsvolatilitet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Elsa Wennström; Jacob Åsberg; [2023]
    Nyckelord :Momentuminvestering; Covid-19; Momentumkrasch; Momentumstrategi; Börspsykologi; Marknadsvolatilitet;

    Sammanfattning : Att regelbundet spara är en kraftfull metod för att uppnå ekonomisk trygghet och realiseramål och drömmar. Medan ett sparkonto utgör ett grundläggande alternativ, erbjuderinvesteringar på finansmarknaderna en möjlighet att få pengarna att växa och därmed uppnåen högre avkastning. LÄS MER

  4. 3. Quantitative Investment Strategies on the Swedish Stock Market

    Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Jonatan Knutsson; Gabija Telešova; [2023]
    Nyckelord :Quantitative investment strategies; Quantitative trading strategies; Dividend yield strategy; EV EBITDA strategy; Momentum strategy; Equal-weighted portfolios; Value-weighted portfolios; Swedish stock market.;

    Sammanfattning : This thesis explores the implementation of three quantitative investment strategies – the dividend yield strategy, the EV/EBITDA strategy, and the momentum strategy – within the Swedish stock market using Equal-Weighted Portfolios (EWP) and Value-Weighted Portfolios(VWP). The analysis is based on backtesting during the periods 2009 − 2022, 2001 − 2022, and 1992 − 2022, for each strategy respectively. LÄS MER

  5. 4. Mimicking Claimed Alpha Generating Strategies

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

    Författare :Patric Torén; [2023]
    Nyckelord :Momentum Strategy Mark Minervini Volume Excess return Nordic Market;

    Sammanfattning : This research paper focuses on the implementation and evaluation of Minervini's momentum analysis techniques in an algorithmic approach. The study aimed to assess the limitations and challenges associated with executing Minervini's strategy in an algorithmic trading system. LÄS MER

  7. 5. Börsrobotar och marknadsmanipulation : En rättsanalys av algoritmisk högfrekvenshandel i ljuset av MAR och MiFID II

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Monica Ericson; [2021]
    Nyckelord :HFT; MiFID II; MAR; Spoofing; Momentum ignition;

    Sammanfattning : The landscape of equity trading changed when computer algorithms commenced to analyse large volumes of stock market data faster than a fraction of a second. Advances in technology have enabled trading algorithms to initiate, route, and execute orders on aspects of market timing, optimising order quantity, and deciding price parameters with limited human intervention. LÄS MER