Sökning: "Momentumeffekten"

Visar resultat 6 - 8 av 8 uppsatser innehållade ordet Momentumeffekten.

  1. 6. Momentumeffekten på den svenska Large Cap marknaden och verktyg för identifiering av trender i marknaden,

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

    Författare :Johannes Vestin; [2017]
    Nyckelord :Momentum effect; Trend filter; Trend indicator; Monthly Moving Averages; Large Cap;

    Sammanfattning : The Swedish Large Cap stock market exhibit short to medium term return continuation in stock prices. Between 2000 and 2017 the momentum strategy "buy and hold" 12/3 bought the top 10 % Swedish Large Cap stocks based on the previous 12 months price development and held the stocks for 3 months to then be repeated. LÄS MER

  3. 7. Alternativa investeringsstrategier : En kvantitativ undersökning av småbolag, värdebolag och momentumeffekten på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Jessie Leu; Anna Krooks; [2014]
    Nyckelord :småbolagseffekt; Banz; värdeeffekt; Rosenberg; momentumeffekten; Jegadeesh; CAPM; aktiemarknad;

    Sammanfattning : Problembakgrund: Den traditionella investeringsstrategin består av bland annat Modern Portföljvalsteori och Capital Asset Pricing Model, men på grund av empiriska problem efterfrågas alternativa investeringsstrategier. Denalternativa investeringsstrategini denna uppsats består av småbolags-, värdebolags- och momentumeffekt. LÄS MER

  4. 8. En empirisk undersökning av momentumeffekten på Stockholmsbörsens Large Cap-lista

    Kandidat-uppsats, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Fredrik Samuelsson; Johan Rolandsson; [2010]
    Nyckelord :aktier; investeringsstrategi; momentumeffekt; momentumstrategi; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : I den här rapporten undersöks med utgångspunkt från empiriska data om momentumstrategier har genererat en överavkastning på Stockholmbörsens Large Cap-lista mellan februari 2000 och februari 2010. Vi undersöker även för vilka tidshorisonter som effekten är starkast, samt vilken påverkan transaktionskostnader och riskjustering har på överavkastningen. LÄS MER