Sökning: "Multifaktormodeller"
Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Multifaktormodeller.
1. Femte faktorn gillt? : En kvantitativ studie av Fama och Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden
Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/FöretagsekonomiSammanfattning : Syfte: Syftet är att testa Fama och Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden. Detta genom att undersöka huruvida modellen kan statistiskt förklara portföljers genomsnittliga avkastning samt ifall specifika faktorer har statistisk signifikans. Metod: En kvantitativ studie med ett deduktivt förhållningssätt. LÄS MER
2. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014
Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenSammanfattning : Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. LÄS MER