Sökning: "Multivariat GARCH"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Multivariat GARCH.

  1. 1. Quantitative Portfolio Construction Using Stochastic Programming

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Aidin Ashant; Elisabeth Hakim; [2018]
    Nyckelord :Asset Allocation; Dynamic Portfolio Construction; Stochastic Programming; Scenario Generation; Multivariate GARCH; DCC-GARCH; Copula-GARCH; Transaction Costs; Mean-Absolute Deviation; Risk Parity; Mean-Variance; Tillgångsallokering; Dynamisk Portfölj Konstruktion; Stokastisk Programmering; Scenario Generation; Multivariat GARCH; DCC-GARCH; Copula- GARCH; Transaktionskostnader; Mean-Absolute Deviation; Risk Parity; Mean-Variance;

    Sammanfattning : In this study within quantitative portfolio optimization, stochastic programming is investigated as an investment decision tool. This research takes the direction of scenario based Mean-Absolute Deviation and is compared with the traditional Mean-Variance model and widely used Risk Parity portfolio. LÄS MER

  3. 2. Smart Beta Investering Baserad på Makroekonomiska Indikatorer

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Alexandra Andersson; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis examines the possibility to find a relationship between the Nasdaq Nordea Smart Beta Indices and a series of macroeconomic indicators. This relationship will be used as a signal-value and implemented in a portfolio consisting of all six smart beta indices. LÄS MER

  4. 3. Svenska kronan, en potentiell safe haven? : En undersökning om den svenska kronans karaktär efter den finansiella krisen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Hunter Oja; Dennis Lindholm; [2014]
    Nyckelord :Safe haven; Valuta; MGARCH; BEKK; Krona;

    Sammanfattning : Tack vare Sveriges bibehållet starka inhemska ekonomi i kölvattnet av finanskrisen 2008-2010 har en diskussion angående svenska kronans eventuella övergång från en procyklisk tillgång till en säker tillgång förts. Samtidigt har det inom populärvetenskap och bland yrkesmän även uttryckts åsikter mot detta påstående. LÄS MER