Sökning: "NASDAQ100."

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet NASDAQ100..

  1. 1. Volatility & The Black Swan : Investigation of Univariate ARCH-models, HARRV and Implied Volatility in Nasdaq100 amid Covid19

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Karl Tingstedt; [2022]
    Nyckelord :SV; ARCH; GARCH; TARCH; EGARCH; HARRV; IV; RV; Integrated Volatility; TINA;

    Sammanfattning : Covid19 hit the world’s financial markets by surprise in March 2020 and ensuing volatility marked an end to the prior low-volatility environment. This Black Swan engendered numerous publications establishing how the equity market responded to the exogenous shock. LÄS MER

  3. 2. On Pairs Trading : A Comparison between Cointegration and Correlation as Selection-criteria

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Erik Hognesius; Jakob Höllerbauer; [2014]
    Nyckelord :Pairs trading; Cointegration; Correlation; Simulation Study; NASDAQ100; Parhandel; Kointegration; Korrelation; Simuleringsstudie; NASDAQ100;

    Sammanfattning : In this paper we show that pairs of stocks which have a true long run equilibrium (cointegration) yield a higher return than pairs of stocks that relies on a more spurious relationship (correlation) when applying Pairs Trading for a trading period from 31/12-09 to 25/6-14. We get an annual return for the cointegration portfolio of 4,15%, with a Sharpe-ratio of 0,87. LÄS MER

  4. 3. Systematisk aktiehandel - Går det att generera en positiv avkastning på Nasdaq100 genom att använda statistiska handelsstrategier?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Bujar Bunjaku; Fredrik Mattsson; [2010]
    Nyckelord :econometrics; Economics; NASDAQ100.; rationella investerare; systematisk handel; effektiva marknadshypotesen; Automatisk handel; teknisk analys; behavioral finance; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Frågeställning: Går det att generera en positiv avkastning på Nasdaq100 genom att använda statistiska handelsstrategier? Syfte: Syftet med vår uppsats är att ta reda på om det går att kvantitativt analysera en marknads prisrörelser och identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet att den framtida prisrörelsen skall bli åt ett visst håll. På så sätt vill vi påvisa att marknaden är ineffektiv. LÄS MER

  5. 4. Brownian Dynamic Simulation to Predict the Stock Market Price

    Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

    Författare :Ramana Reddy Dappiti; Mohan Krishna Thalluri; [2009]
    Nyckelord :Stock Price; Simulation; Random Walk; NASDAQ100.;

    Sammanfattning : Stock Prices have been modeled using a variety of techniques such as neural networks, simple regression based models and so on with limited accuracy. We attempt to use Random Walk method to model movements of stock prices with modifications to account for market sentiment. LÄS MER