Sökning: "Nishant Fafalia"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nishant Fafalia.

  1. 1. Value at Risk med Extremvärdesteori - En Studie av Råvaror

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Nishant Fafalia; Niklas Norén; [2008]
    Nyckelord :value at risk; VaR; Råvaror; historisk simulering; delta normal; extremvärdesteori; EVT; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Det idag väldigt populära riskmåttet Value-at-Risk (VaR) kan beräknas på många olika sätt. En metod som använder sig av extremvärdesteori (EVT) för att estimera VaR utvecklades under 1990-talet som ett alternativ till de traditionella VaR metoderna. LÄS MER