Sökning: "Noise traders"

Visar resultat 6 - 10 av 10 uppsatser innehållade orden Noise traders.

  1. 6. Hoping for the jackpot - Swedish individual investors' trading activities in lottery stocks

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Johannes Koblitz; Krisztián Pintér; [2013]
    Nyckelord :Behavioural finance; Lottery stocks; Idiosyncratic skewness; Idiosyncratic volatility; Noise trading;

    Sammanfattning : In this thesis we analyze behavioural biases that can affect Swedish individual investors during the first years of the financial crisis, between January 2006 and January 2009. In particular, we examine their trading activity of lottery stocks and its effect on the prices, and consequently, on the returns of these stocks. LÄS MER

  3. 7. The US Holiday Effect: Evidence from Nordic markets on the impact of US investors

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Johan Bladh; Christian Sandberg; [2013]
    Nyckelord :US holiday; Calendar anomaly; Abnormal return; Volume; Noise traders;

    Sammanfattning : This paper investigates four Nordic stock indices on US holidays, days when the New York Stock Exchange is closed due to holiday. We provide evidence for a US holiday effect that on average cause large positive returns and low volumes. LÄS MER

  4. 8. Contrarian Strategier - ”En eventstudie på den svenska aktiemarknaden”

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Hansson; Carl Martin Lind; [2006]
    Nyckelord :Contrarian; AFGX; Flockbeteende; Noise traders; Överreaktion; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om det finns belägg för att contrarian strategier genererar högre avkastning än Stockholmsbörsens marknadsindex och om detta i så fall beror på en småbolagseffekt. Metod: I vår event studie valde vi att undersöka stockholmsbörsen under åren 1993 till 2005. LÄS MER

  5. 9. Marknadspsykologi : och effektivitet på aktiemarknaden

    Magister-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Erik Sebö; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den finansiella teorin om effektiva marknader och rationella investerare har allt oftare blivit ifrågasatt i takt med att marknaden utvecklats. Realtidskurser, rekommendationer och rykten präglar många investerares beslutsfattande och tvingar kanske fram ogenomtänkta beslut. LÄS MER

  7. 10. Information and Prices on a Betting Exchange: A Study of the Market Microstructure and the Efficiency of a Betting Exchange

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Robert Bongart; Johan Conradsson; [2006]
    Nyckelord :Betting; Betting Exchange; Market Efficiency; Long shot bias;

    Sammanfattning : We study the market microstructure of betting exchanges and investigate whether this new betting market is efficient by looking at 50 561 transactions conducted by 214 traders. Given that betting exchanges have many characteristics in common with financial exchanges, we hypothesize an odds clearing equilibrium framework in order to study efficiency on this specific market. LÄS MER