Sökning: "Nollinvesteringsportfölj"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Nollinvesteringsportfölj.

  1. 1. Alfa-sorterad nollinvesteringsstrategi

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Per Malm; [2020]
    Nyckelord :Nollinvesteringsportfölj; Alfa; Sharpe-kvot; CAPM; Fama och French trefaktormodell; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker nollinvesteringsportföljer sorterade efter alfa framtaget med härledning av CAPM samt Fama och Frenchs trefaktormodell. Regressioner utförs med hjälp av data baserat på en tidsram omfattande sex respektive tolv månader. Varvid totalt fyra olika portföljer skapas och undersöks i enlighet med fyra olika metoder. LÄS MER