Sökning: "Normalitetstest"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Normalitetstest.

  1. 1. En simuleringsstudie på sannolikhet för typ I-fel och styrka hos olika normalitetstest på avrundade data

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Jakob Gunnarsson; Arvid Wenestam; [2018]
    Nyckelord :Normalitetstest; Monte Carlo; Anderson-Darling; Jarque-Bera; Shapiro-Wilk; skev normalfördelning; styrka; justerad styrka; avrundningskvot; stickprovsstorlek;

    Sammanfattning : When data is collected sample size and precision in measurements are often limited. In what sense this impacts the size, unadjusted and adjusted power of different normality tests is a relatively unexplored field. LÄS MER

  3. 2. Comparison of user accuracy and speed when performing 3D game target practice using a computer monitor and virtual reality headset

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

    Författare :Jonas Axelsson; [2017]
    Nyckelord :Virtual Reality; Digital Games; Human Computer Interaction; Performance; Virtuell verklighet; Digitala spel; Människa-datorinteraktion; Prestanda;

    Sammanfattning : Consumer grade Virtual Reality (VR)-headsets are on the rise, and with them comes an increasing number of digital games which support VR. How players perceive the gameplay and how well they perform at the games tasks can be key factors to designing new games. LÄS MER

  4. 3. Dynamisk hedging i praktiken: En undersökning av OMXS30 för Black-Scholes-Merton-antagandena.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Carl Nilsson; [2011]
    Nyckelord :Black–Scholes–Merton; Hedging; Greker; CEV; Normalitetstest.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen inleds med en genomgång av ramverket för Black-Scholes-Merton-modellen. Bl. a. härleds Black och Scholes partiella differentialekvation genom att replikera avkastningen från en köpoption med hjälp av en självfinansierad portfölj bestående utav aktier och obligationer. LÄS MER

  5. 4. Att testa normalitet och heteroskedasticitet i en linjär regressionsmodell : En empirisk jämförelse mellan normalitets-, heteroskedasticitets- och kombinationstest

    Magister-uppsats, Statistik

    Författare :Andreas Karlsson; [2000]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan om normalitets-, heteroskedasticitets- och kombinationstests användbarhet i att testa nollhypotesen om samtidig normalitet och likhet i varians. Kombinationstesten utgörs här av summan av ett χ2-fördelat normalitetstest och ett χ2-fördelat heteroskedasticitetstest. LÄS MER

  7. 5. Autokorrelationens inverkan på signifikansnivån för Jarque-Beras normalitetstest för regressionsresidualer : En Monte Carlo-studie

    Kandidat-uppsats, Statistik

    Författare :Andreas Karlsson; [1999]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan om hur positivt autokorrelerade störningstermer påverkar signifikansnivån för Jarque-Beras normalitetstest för regressionsresidualer. Därvid genomförs omfattande Monte Carlo-simuleringar med olika α-, ρ-, β-, X- och n-värden. LÄS MER