Sökning: "OMX S P"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden OMX S P.

  1. 1. Relativvärdering som investeringsstrategi : En kvantitativ studie om teoretiska multiplarsförmåga att generera överavkastning

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Henric Malm; Carl Höjer; [2023]
    Nyckelord :Relative valuation; Theoretical multiples; Investment Strategy; Excess returns; Multiples; Investment horizon; Relativvärdering; Teoretiska multiplar; Investeringsstrategi; Överavkastning; Multiplar; Placeringshorisont;

    Sammanfattning : Bakgrund: Aktieintresset i Sverige är stort trots turbulens på börsen. Antalet aktieägare är rekordhögt, samtidigt som marknadsvärdet på aktier sjunkit. För att välja aktier optimalt kan investeringsstrategier som relativvärdering användas som utnyttjar avvikelser i aktiers prissättning. LÄS MER

  3. 2. Teoretiska multiplar i praktiken : En kvantitativ studie av en investeringsstrategi baserad på multiplars fundamentala värdedrivare.

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Viktor Ström; Victor Wallenborg; [2022]
    Nyckelord :Relative valuation; Excess return; Efficient market hypothesis; Multiple; Investment strategy.; Relativvärdering; Överavkastning; Effektiva marknadshypotesen; Multiplar; Investeringsstrategi.;

    Sammanfattning : Background: Investing in stocks seems to be more widespread than ever. The question is whether there are strategies that mean that investors systematically and over a longer period of time can generate excess returns. LÄS MER

  4. 3. Vad förklarar aktiers avkastning? : En empirisk studie av förklarande variabler för avkastningen på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Daniel Björck; Daniel Mittag-Leffler; [2022]
    Nyckelord :CAPM; OMX Stockholm; P E; beta; dividend yield; debt ratio; stock returns; CAPM; Stockholmsbörsen; OMX Stockholm; P E; beta; direktavkastning; skuldkvot; avkastning;

    Sammanfattning : Att kunna förklara och förutse aktiers avkastning är av stort intresse för aktörer inom finansbranschen. Kunskap inom ämnet kan leda till mer framgångsrika investeringsstrategier och en mer träffsäker analys av ett företags värde. I syfte att bättre kunna förklara aktiers avkastning har flera olika strategier utvecklats. LÄS MER

  5. 4. Teoretiska multiplar som investeringsstrategi : En kvantitativ studie om fundamentala värdedrivare och gapet mellan teori och praktik i relativvärdering

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :William Rydman; August Forsberg; [2020]
    Nyckelord :Efficient market hypothesis; Excess return; Investment strategies; Relative valuation; Multiples; Theoretical multiples; P E; EV EBITDA; P BV; EV Sales.; Effektiva marknadshypotesen; Överavkastning; Investeringsstrategi; Relativvärdering; Multiplar; Teoretiska multiplar; P E; EV EBITDA; P BV; EV Sales.;

    Sammanfattning : Title: Theoretical multiples as an investment strategy Authors: August Forsberg och William Rydman Supervisor: Øystein Fredriksen Background: Whether it is possible to generate excess return over time has been debated throughout the history and the results of previous research have found it possible. One approach to generate excess return is by using relative valuation. LÄS MER

  7. 5. Investigating the Price and Volume Effect following Changes on OMX Nordic Indices

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Oskar Bladh; Christopher Carlsson; [2019]
    Nyckelord :Index Effect; Abnormal Returns; Abnormal Trading Volume; Event Study; Business and Economics;

    Sammanfattning : In the last decade, there has been a substantial shift from actively managed funds to funds with passive investment strategies. This shift was also observed by Shleifer (1986), who identified that passive investment funds began to significantly increase their ownership of the S&P 500 in the period between 1975 and 1983. LÄS MER