Sökning: "OMXS 30"

Visar resultat 11 - 15 av 24 uppsatser innehållade orden OMXS 30.

  1. 11. Är Bitcoin det nya guldet?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Adam Österström; Erik Einarsson; [2017]
    Nyckelord :Bitcoin; hedge; portfolio theory; GARCH; Bitcoin; hedge; portföljteori; GARCH;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka bitcoins kapacitet som hedge gentemot den svenska aktiemarknaden. För att identifiera om korrelation existerar mellan avkastningen i bitcoin och SIX30RX (OMXS30 med utdelning) och således besvara forskningsfrågan studeras associationen. Tidsperioden som studeras är 2012-01-02 till 2016-10-21. LÄS MER

  3. 12. Maximising shareholder value or personal wealth? A study on incentive programs and share repurchases in Sweden

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

    Författare :Felix Rodin; David Uddare Sevelin; [2015]
    Nyckelord :incentive program; share repurchase; EPS; compensation; bonus;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to examine if it is possible that senior executives in the largest firms in Sweden (the ones listed on the OMXS 30) are earning bonuses because of firms repurchasing their own shares. Earlier research from USA has shown that the incentive programs for CEOs has an effect on the firms' repurchasing of shares, and that firms where the CEO's bonus is tied to EPS tend to repurchase shares to a greater extent. LÄS MER

  4. 13. Evaluation of Value-at-Risk Models During Volatility Clustering

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Medjit Yalmaz Kadir; [2014]
    Nyckelord :EWMA; VaR; VWHS; AWHS; Value-at-Risk; Business and Economics;

    Sammanfattning : In the light of the financial crisis of 2008, risk management has become one of the most important topics in the financial world. This study applies five different VaR approaches, normal distribution, student’s t distribution, historical simulation, age weighted historical simulation and volatility weighted historical simulation under three different sample windows. LÄS MER

  5. 14. Value versus Growth on OMXS and Asymmetric Responses to Earnings Surprises

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Carl Elfving; Zacharias Sjöberg; [2014]
    Nyckelord :Value; Growth; Asymmetric Reactions; Earnings Surprises;

    Sammanfattning : Numerous studies have been conducted worldwide mapping differences in stock returns based on value versus growth characteristics. This paper examines whether there are differences in quarterly returns between value and growth stocks on OMX Stockholm (OMXS) 2004-2014. LÄS MER

  7. 15. I morgon blir det börsfall! : En studie om hur olika börser påverkar varandra i fördröjning

    Kandidat-uppsats, Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Malin Molin; Stefan Koch; [2012]
    Nyckelord :Anomaly; anomalies; day-of-the-week effect; weekend effect; index; correlation; S P 500; OMXS 30; effective market hypothesis; Anomali; anomalier; veckodagseffekt; måndagseffekt; index; korrelation; S P 500; OMXS 30; effektiva marknadshypotesen;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Imorgon blir det börsfall! En studie om hur olika börser påverkar varandra i fördröjning. Seminariedatum: 28 maj, 2012 Ämne/kurs: FEK 61-90 Kandidatuppsats i Corporate Finance, 15 poäng  Författare: Stefan Koch, Malin Molin Handledare: Hans Mörner Examinator: Kent Sahlgren Nyckelord: Anomali, anomalier, veckodagseffekt, måndagseffekt, index, korrelation, S&P 500, OMXS 30, effektiva marknadshypotesen Syfte: Att undersöka ifall en eventuell anomali på det svenska OMXS 30 indexet eller det amerikanska S&P 500 ger en effekt på nästföljande dag på det motsatta indexet. LÄS MER