Sökning: "OMXSB"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet OMXSB.

  1. 1. Hållbarhet och kapitalkostnad : En kvantitativ studie om ESG och kapitalkostnad på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Joshua Odekvist; Hubert Hidesten; [2022]
    Nyckelord :ESG; externredovisning; företagsvärdering; hållbarhet; kapitalkostnad; OMXSB;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker kopplingen mellan Environmental, Social, Governance (ESG) och kapitalkostnad under perioden 2002–2021 för de 102 mest handlade aktierna på OMX Stockholm. Genom inhämtning av ESG-betyg för de svenska bolagen och genom att använda en modell för implicit kapitalkostnad, finner vi att ett högre ESG-betyg resulterar i lägre kapitalkostnad. LÄS MER

  3. 2. Excess Comovement by Index Events: An Extension to the Swedish Stock Market

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Hampus Adebäck; Eric Schagerlund; [2020]
    Nyckelord :Excess comovement; Index effect; Momentum; Matching stocks; OMXSB;

    Sammanfattning : Using momentum and fundamental changes as control variables for stocks subject to index events have shown to disprove previous evidence of excess comovement (Chen et al, 2016, Kasch and Sarkar, 2014, Von Drathen, 2014). This thesis examines if the control variables disprove excess comovement, to the same extent, when examining an index on another stock market outside the U. LÄS MER

  4. 3. The Effects of Economic Variables on Swedish Stock Market Volatility A GARCH-MIDAS Approach

    Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Sebastian Kejlberg; [2018]
    Nyckelord :GARCH; MIDAS; stock market; volatility; macroeconomic; OMXSB; Sweden; Business and Economics;

    Sammanfattning : This thesis applies the GARCH-MIDAS model to investigate the effects of macroeconomic variables, sentimental indicators, and financial variables on Swedish stock market volatility for the period January 2002 to December 2016. The GARCH-MIDAS framework allows the incorporation of data at different frequencies into the same model and decomposes volatility into two components. LÄS MER

  5. 4. Dolda vinstmöjligheter : En studie om överavkastning vid ändring av indexkompositioner

    Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Cecilia Ceder; Kim Lissert; [2013]
    Nyckelord :Index; index funds; efficient market theory; abnormal return; trading volume; demand curves; price pressure; NASDAQ OMX Stockholm; Index; indexfonder; effektiva marknadshypotesen; abnormal avkastning; handelsvolym; efterfråga; pristryck; NASDAQ OMX STOCKHOLM;

    Sammanfattning : Syfte: Undersökningens syftet är att mäta huruvida det går att få ut en överavkastning av aktier som väljs in i (respektive ut ur) OMX Stockholm Benchmark (OMXSB), som följd av att ett index ändrar sin komposition. Delsyftet är att undersöka om det går att se en signifikant ökning av handelsvolymen i anslutning till ändringsdagen. LÄS MER

  7. 5. Kalenderanomalier på den svenska aktiemarknaden : En portföljstudie baserad på Stockholmsbörsens tio branschindex

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Företagsekonomi

    Författare :Sebastian Brindelid; Nicklas Grünhagen; [2013]
    Nyckelord :Anomali; Finans; Aktiemarknaden; OMX; Random Walk; Effektiva Marknadshypotesen; Behavioral Finance; Överavkastning;

    Sammanfattning : Sverige klassificerades år 2004 som det aktietätaste landet i världen, då hela 77 procent av befolkningen var exponerad mot aktiemarknaden i någon form. År 2012 uppgick innehaven på svenska börsen till 3 715 miljarder kronor. Utvecklingen på aktiemarknaden är därför något som berör merparten av Sveriges befolkning. LÄS MER