Sökning: "Optimal portfölj"
Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Optimal portfölj.
1. Hållbara och mindre hållbara fonder
Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistikSammanfattning : Finansmarknaden är i ständig rörelse. På 1600-talet var tulpaner eftertraktat. Människor sålde sina markområden och hem för att köpa tulpaner. Vad som efterfrågas på finansmarknaden beror på trender och sociala normer. LÄS MER
2. Robust Portfolio Optimization with Correlation Penalties
Master-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : Robust portfolio optimization models attempt to address the standard optimization method's high sensitivity to noise in the parameter estimates, by taking an investor's uncertainty about the estimates into account when finding an optimal portfolio. In this thesis, we study robust variations of an extension of the mean-variance problem, where an additional term penalizing the portfolio's correlation with an exogenous return sequence is included in the objective. LÄS MER
3. Sustainability Filtration and Optimization: A Stepwise Integration Approach
Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)Sammanfattning : This thesis explores the integration of sustainability into Modern Portfolio Theory (MPT) optimization by introducing stepwise filtration and optimization. This study acknowledges the growing importance of sustainability in investment strategies and modifies the traditional MPT framework to include environmental, social, and governance (ESG) factors. LÄS MER
4. Portfolio Optimization: The search for an optimal portfolio with cryptocurrencies and S&P 500
Kandidat-uppsats,Sammanfattning : This thesis’ aim is to create an optimal portfolio consisting of Bitcoin, Ethereum and S&P 500. We also examine the minimum variance portfolio with the framework of Markowitz's mean variance optimization model. LÄS MER
5. Hantering av svenska investerares valutarisk i amerikanska tillgångar : Hur svansrisken i en amerikansk aktie och obligationsportfölj denominerad i SEK påverkas av en optimal valutahedge
Master-uppsats, Linköpings universitet/ProduktionsekonomiSammanfattning : För investerare vars portföljer utgörs av internationella investeringar är det i synnerhet viktigt att begrunda beroendestrukturen mellan internationella investeringar och valutakurser. Detta på grund av den valutarisk som investeraren exponerar sig mot utöver de internationella tillgångarnas inneboende risk. LÄS MER