Sökning: "Optionshandel"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Optionshandel.

  1. 1. Dispersion Trading: A Way to Hedge Vega Risk in Index Options

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Albin Irell Fridlund; Johanna Heberlein; [2023]
    Nyckelord :Dispersion Trading; Volatility Trading; Volatility Hedging; Vega Hedging; Option Trading; Back-testing; Liquidity provider; OMXS30 options; Index options; Spridningshandel; Volitilitetshandel; Volitilitetssäkring; Vega säkring; Optionshandel; Back-testing; Likviditetgivare; OMXS30 optioner; Index optioner;

    Sammanfattning : Since the introduction of derivatives to the financial markets, volatility trading has emerged as a method for investors to make money in every market condition. In parallel with introducing derivatives to the financial markets, hedging methods have emerged and are today essential instruments for the liquidity providers active in the markets. LÄS MER

  3. 2. Hur reagerar aktiekurserna på optionshandeln

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Melina Österholm; Sofie Schmidt Ekblom; [2023]
    Nyckelord :Aktier; optionshandel; aktiemarknaden; volatilitet; beta-värde; alfa-värde; sigma-värde; option; börsintroduktion; stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : The stock market has from the start grown and developed and thus have the shares also developed. The pricesof the shares vary between different types of shares, but certain factors affect the price of a share. This essayaims to clarify whether there is a connection between options trading and stock prices. LÄS MER

  4. 3. En undersökning av kvantiloptioners egenskaper

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Robin Lundberg; [2017]
    Nyckelord :Quantile options; Lookback options; Lookback option with fixed strike; Arc-sine law; Arc-sine distribution; Black-Scholes-Merton; Pricing models; Delta; European call option; European put option; Kvantiloptioner; Lookbackoptioner; Köpoptioner på maximum; Arcsinuslagen; Arcsinusfördelningen; Black-Scholes-Merton; Prissättningsmodeller för finansiella derivat; Delta; Europeisk köpoption; Europeisk säljoption;

    Sammanfattning : Optioner säljs och köps idag flitigt av många olika anledningar. En av dessa kan vara spekulation kring framtida händelser för aktiepriser där optioner har fördelar jämfört med aktier i form av en hävstångseffekt. LÄS MER

  5. 4. Strategier vid optionshandel med vete : ett finansiellt instrument för att hantera råvarurisk

    M1-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Henrik Nilsson; Olof Jönsson; [2014]
    Nyckelord :optioner; prissäkring; vete; strategi; råvarurisk; spannmålshandel;

    Sammanfattning : Längre tillbaka i tiden så var lantbrukarna garanterade ett pris för vetet de producerade genom statlig reglering. När marknaden släpptes fri så tillkom prisrisken på det man producerar då marknaden prissätter varan genom tillgång och efterfrågan. LÄS MER

  7. 5. Råvaruoptionshandel inom lantbruk : ett ekonomiskt instrument för att hantera råvarurisk

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Vilhelm Ektander; Johan Westman; [2011]
    Nyckelord :option; spannmålshandel; råvarurisk; Matif; Handelsbanken;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar råvaruoptioner ur en spannmålsodlande lantbrukares perspektiv. Optionsinstrumentet grundar sig på finansiella terminer och syftar till att hantera råvarurisken som lantbrukare möts av till följd av svängningar på spannmålsmarknaden. LÄS MER