Sökning: "P E-effekten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden P E-effekten.

1. 1. P/E-effekten - Existerar den på Stockholmsbörsen?

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Alexander Ristiniemi; Fredrik Tingström; [2015]
   Nyckelord :P E-effekten; Investeringsstrategier; Den effektiva marknadshypotesen; Riskjusterad överavkastning; Jensen s Alpha Approach;

   Sammanfattning : Tidigare forskning har kunnat påvisa att aktier med låga P/E-tal genererar en högre genomsnittlig och en bättre riskjusterad avkastning än såväl marknaden som aktier med höga P/E-tal. Fenomenet benämns P/E-effekten och syftet med denna uppsats är att undersöka om P/E-effekten existerar på den svenska aktiemarknaden och testa om en investeringsstrategi baserad på att köpa aktier med låga P/E-tal kan användas för att uppnå en överavkastning. LÄS MER

3. 2. P/E-effekten : En utvärdering av en portföljvalsstrategi på Stockholmsbörsen mellan 2004 och 2012

   Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Företagsekonomi

   Författare :Peter Alenius; Edward Hallgren; [2013]
   Nyckelord :Efficient market; financial market anomalies; P E effect; abnormal return; Capital Asset Pricing Model; portfolio selection; regression analysis; diversification; random walk; Modern Portfolio Theory; investor irrationality; small firm effect; mean reversion; investor overreaction; P E; anomalier; EMH; CAPM; diversifiering; portföljval;

   Sammanfattning : One could argue that the most discussed topic in finance is whether or not it is possible to “beat the market”. Even though many people claim to do this, there is little evidence to support the idea that one can consistently beat the market over a long period of time. LÄS MER