Sökning: "Patrik Stocks"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Patrik Stocks.

  1. 1. Så glimrande var aldrig guldet : Kvantitativ undersökning om guldets värde bevaras eller ökar vid börsnedgång i Sverige under covid-19

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

    Författare :Julia Jarlbäck; Patrik Fick; [2020]
    Nyckelord :Safe Haven; Safe Asset; Gold; Stocks; Bonds ARCH; GARCH; GARCH 1; 1 ; Portfolio Theory; Financial Instability; diversifier.;

    Sammanfattning : When the financial markets start to shake investors start looking for a safe asset for protection. When people talk about a safe asset, they for the most part refer to gold. But is that really the case? There are few studies about gold as a safe haven however they do not concern the Swedish financial market. LÄS MER

  3. 2. Performance testing theblack-litterman model on OMXS30

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Finansiering

    Författare :Fredrik Marcusson; Patrik Petersson; [2019]
    Nyckelord :performance testing; omx30; black-litterman; portfolio theory;

    Sammanfattning : An investor wants to maximize return at the cost of as little risk as possible and theBlack-Litterman model can help see that this condition is met. This thesis willinvestigate whether a portfolio created by using modern portfolio theory can beat thebenchmark index in terms of risk-adjusted return during a five year backtest period(2013-2017). LÄS MER

  4. 3. Lågriskanomalin på den svenska aktiemarknaden : En studie om skevhetsrisk och dess betydelse för överpresterande lågbetaaktier

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Patrik Löfgren; Andreas Rydberg; [2019]
    Nyckelord :Low risk anomoly; Skewness; Coskewness; Three-moment CAPM; Three-dimensional optimization.; Lågriskanomalin; Skevhet; Coskewness; Three-moment CAPM; Tredimensionell optimering.;

    Sammanfattning : Bakgrund I snart ett halvt sekel har aktier med lågt beta visat sig generera hög avkastning i förhållande till risk. Denna observation brukar benämnas lågriskanomalin och ända sedan fenomenet uppmärksammades av Black 1972 har olika studier försökt förklara orsaken till dess förekomst. LÄS MER

  5. 4. Trading with Artificial Neural Networks on Large-, Mid- and Small-Cap Stocks : Exploring if Market Cap has an effect on portfolio performance when trading with Artificial Neural Networks trained on historical stock data

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

    Författare :Patrik Forslind; Lucia Edwards; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : n this report one-day ahead stock prediction using artificial neural networks (ANN) is studied on stocks belonging to different market caps. Hennes & Mauritz, EnQuest PLC and Rottneros have been selected, representing large-, mid- and small-cap companies. LÄS MER

  7. 5. Trefaktorsmodellen : Undersökning på svenska börsnoterade aktiebolag

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Nicklas Envall; Patrik Steen; [2014]
    Nyckelord :Trefaktorsmodellen; Capital Asset Pricing Model;

    Sammanfattning : Previous work by researchers as Eugene F. Fama and Kenneth R. French, show that average return on stocks are related to a firms characteristics like size and book-to-market ratio. These kinds of patterns in average return is not explained by The Capital Asset Pricing Model (CAPM), and are therefore seen as anomalies. LÄS MER