Sökning: "Pay-off Distribution Pricing Model"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pay-off Distribution Pricing Model.

  1. 1. Modeller vid Portföljutvärdering: En fråga om fördelning

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Frankl; Peter Andolf; [2006]
    Nyckelord :Pay-off Distribution Pricing Model; Omegafunktion; Risk Prestationsutvärdering; Hedgefonder och Icke-normalfördelade portföljer; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med hjälp av exempel och illustrationer förklara och klargöra tillvägagångssättet för Amin och Kat’s version av Dybvig’s Pay-off Distribution Pricing Model samt Keating och Schadwick’s Omegafunktion. Vidare ämnas Pay-off Distribution Pricing Model, Omegafunktionen, Sharpekvoten, Jensen’s Alpha och Treynor-index beräknas på icke-normalfördelade distributioner i form av avkastningar på hedgefonder samt normalfördelade avkastnings-distributioner på aktiefonder. LÄS MER