Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

1. 1. Modeller vid Portföljutvärdering: En fråga om fördelning

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Johan Frankl; Peter Andolf; [2006]
   Nyckelord :Pay-off Distribution Pricing Model; Omegafunktion; Risk Prestationsutvärdering; Hedgefonder och Icke-normalfördelade portföljer; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

   Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med hjälp av exempel och illustrationer förklara och klargöra tillvägagångssättet för Amin och Kat’s version av Dybvig’s Pay-off Distribution Pricing Model samt Keating och Schadwick’s Omegafunktion. Vidare ämnas Pay-off Distribution Pricing Model, Omegafunktionen, Sharpekvoten, Jensen’s Alpha och Treynor-index beräknas på icke-normalfördelade distributioner i form av avkastningar på hedgefonder samt normalfördelade avkastnings-distributioner på aktiefonder. LÄS MER

3. 2. Floattalets betydelse för aktiers volatilitet i samband med kvartalsrapportering

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Carl-Fredrik Bredberg; Maral Mohammad Aghaee; Peter Andolf; [2003]
   Nyckelord :Float; Floattal; Volatilitet; Kvartalsrapport; Börsvärde; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

   Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det finns något samband mellan företagens floattal (det vill säga den andel aktier som det handlas aktivt med) och deras aktiers volatilitet. Detta undersöker vi i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporter. LÄS MER