Sökning: "Piotroski’s F_Score"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Piotroski’s F_Score.

  1. 1. Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Bromée; Sanna Ruuskanen; Nils Wikström; x x; [2020]
    Nyckelord :The Efficient Market Hypotesis; Three Factor Model; Five Factor Model; F-Score; investment strategies; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. LÄS MER

  2. 2. Testing Piotroski's F_SCORE on the U.S. Stock Market

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Xiangyu Mo; Yuzi Wang; [2019]
    Nyckelord :Piotroski; Abnormal Returns; Market Efficiency; U.S. Stock Market;

    Sammanfattning : Piotroski (2000) generates a fundamental investing method built upon F_SCORE to identify financially strong firms. In this paper, we investigate whether Piotroski's simple accounting- based fundamental method could still be applied to the U.S. market throughout 12 years from 2004 to 2015. LÄS MER

  3. 3. ETT HANDSLAG MED PIOTROSKI - BETYDELSEN AV HANDELSVOLYM OCH OMSÄTTNINGSHASTIGHET

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Felix Enocksson; Fredrik Melin; [2018-05-21]
    Nyckelord :Piotroski; F_SCORE; Fundamental Analys; Omsättningshastighet; Handelsvolym;

    Sammanfattning : This paper examines and continues the findings of Piotroski (2000) when applied to U.S. data from 2004-2014. By sorting companies according to fundamental values, historical turnover rates and trading volume, three models are created in an attempt to beat the market and Piotroskis original model. LÄS MER

  4. 4. Veni Vidi Värde

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :William Lennartsson; Daniel Bell; Jesper Eriksson; [2018]
    Nyckelord :Värdeinvestering; Stockholmsbörsen; F_SCORE; Hög B M; Överavkastning. Value-investment; OMX Stockholm; High B M; Alpha.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka huruvida man kan uppnå överavkastning på den svenska börsmarknaden mellan 1996 och 2015 genom tillämpning Piotroskis F_SCORE . Ytterligare utredde avhandlingen storlekseffekten samt avkastningens relation till risk. LÄS MER

  5. 5. Can Investors Benefit from Using a Simple Fundamental-Based Stock Selection Strategy?

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Simon Lindström; Hugo Karlsson; [2017]
    Nyckelord :Piotroski s F-Score; Fundamental Analysis; Efficient Markets; Abnormal Returns; Market Mispricing;

    Sammanfattning : This paper examines Piotroski's (2000) fundamental-based F-Score strategy, on the Stockholm Stock Exchange between 1996 and 2017, to investigate: (1) if the strategy can identify future over- and underperformers, and (2) if this information constitute a market inefficiency over the most recognized common risk factors. We find that the strategy is overall successful, with an average annual return of 17 percent and a mean market-adjusted return of 8 percent. LÄS MER