Sökning: "Portfölj teori"
Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Portfölj teori.
1. Extremvärdesanalys och VaR : En metod för finansiell riskberäkning
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Matematiska institutionenSammanfattning : Riskanalys handlar i stora drag om att studera förekomsten och konsekvenserna av särskilda händelser. Av särskild vikt är de så kallade \emph{extrema} händelserna; de som sällan inträffar, men medför påtagliga konsekvenser när det väl sker. LÄS MER
2. Värderelevans av hållbarhetsrapportering : Skapar hållbarhetsrapportering värderelevans för investerare vid beslutsfattande?
Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälleSammanfattning : Hållbarhet är något som har blivit ett alltmer relevant ämne i dagens samhälle. Företagen är de första som anklagas och ställs inför allt större krav på utlämnande av information. Det är inte längre tolererat av samhället att företag bara favoriserar aktieägarnas intressen utan samhällets intressen behövs också ses till. LÄS MER
3. Presterar oetiska placeringar bättre än etiska? : En kvantitativ studie om portföljval för en investerare utifrån avkastning, risk, diversifiering och hållbarhet på den svenska aktiemarknaden
Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/FöretagsekonomiSammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om investerare som placerar i oetiska aktier med lågt-ESG-betyg kan generera högre riskjusterad avkastning än investerare som placerar i värdeaktier med högt-ESG-betyg på den svenska aktiemarknaden mellan åren 2010–2020. Teori: Den här undersökningen grundar sig på tidigare forskning, effektiva marknadshypotesen, Holding Period Returns, Sharpekvot, och Oparat T-test. LÄS MER
4. Värde- eller tillväxtaktier? : En kvantitativ studie om portföljvalen för en investerare
Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaperSammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera vilken investeringsstrategi värde- eller tillväxtaktier baserade på P/B-, och P/E-talet, genererar en högre riskjusterad avkastning på den svenska börsmarknaden mellan åren 2010–2020. Teori: Denna studie grundar sig i, Den effektiva marknadshypotesen, CAPM, P/B-talet (price-to-book value), P/E-talet (price/earnings), Sharpekvot och Oparat T-test. LÄS MER
5. Värdebolag vs tillväxtbolag i en lågräntemiljö 2010-2019 : En jämförande studie mellan två investeringsstrategier genom beräkning av den riskjusterade avkastningen
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Intresset för sparande och aktiemarknaden har ökat kraftigt på senare år. Det kan delvis förklaras av att aktiemarknaden har blivit betydligt mer lättillgänglig med den digitala utvecklingen vilket har skapat nya förutsättningar för privatsparare att ta del av aktiemarknaden. LÄS MER