Sökning: "Portföljförvaltare"
Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Portföljförvaltare.
1. Drivkrafter att ha belöningssystem i banksektorn. En intervjustudie av svenska affärsbanker
Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Bakgrund och problematisering: För att bedriva en vinstdrivande verksamhet krävs att resurser samordnas och utnyttjas effektivt inom hela organisationen. En nyckelresurs inom vissa professioner är personalstyrkan. LÄS MER
2. Hierarchical Clustering in Risk-Based Portfolio Construction
Master-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : Following the global financial crisis, both risk-based and heuristic portfolio construction methods have received much attention from both academics and practitioners since these methods do not rely on the estimation of expected returns and as such are assumed to be more stable than Markowitz's traditional mean-variance portfolio. In 2016, Lopéz de Prado presented the Hierarchical Risk Parity (HRP), a new approach to portfolio construction which combines hierarchical clustering of assets with a heuristic risk-based allocation strategy in order to increase stability and improve out-of-sample performance. LÄS MER
3. Predicting Stock Price Direction for Asian Small Cap Stocks with Machine Learning Methods
Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)Sammanfattning : Portfolio managers have a great interest in detecting high-performing stocks early on. Detecting outperforming stocks has for long been of interest from a research as well as financial point of view. Quantitative methods to predict stock movements have been widely studied in diverse contexts, where some present promising results. LÄS MER
4. The Black-Litterman Asset Allocation Model - An Empirical Analysis of Its Practical Use
Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)Sammanfattning : Modern portfolio theory has its attractive characteristics of promoting diversification in a portfolio and can be seen as an easy alternative for setting optimal weights for portfolio managers. Furthermore, as portfolio managers try to beat a defined benchmark for their portfolio the Black-Litterman model allows them to include their own prospects on the future return of markets and securities. LÄS MER
5. Den Optimala Förvaltaren : En komparativ studie om Artificiell Intelligens och portföljförvaltning
Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/FöretagsekonomiSammanfattning : Artificiell Intelligens (AI) är ett av världens mest spännande områden idag. Även om AI har funnits sedan 50-talet är det på senare år som det verkliga genombrottet infallit då hårdvaran förbättrats avsevärt och kostnaderna minskat. Tekniken har applicerats i flertalet branscher därbland även finansbranschen. LÄS MER