Sökning: "Portföljoptimering"

Visar resultat 6 - 10 av 52 uppsatser innehållade ordet Portföljoptimering.

  1. 6. Portfolio Optimization: The search for an optimal portfolio with cryptocurrencies and S&P 500

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Anton Rapp; Henrik Thorwaldsson; [2022-07-11]
    Nyckelord :Portfolio optimization; Miniumum variance portfolio; Capital allocation line; Cryptocurrency; Diversification;

    Sammanfattning : This thesis’ aim is to create an optimal portfolio consisting of Bitcoin, Ethereum and S&P 500. We also examine the minimum variance portfolio with the framework of Markowitz's mean variance optimization model. LÄS MER

  3. 7. Portföljoptimering med Fastigheter

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Adrian Walaker Edman; Iris Korkmaz; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Uppsatsen har skrivits i samarbete med fastighetsföretaget Wallfast med syftet att ge förslag på hur en fastighetsportfölj bör utformas om man söker låga risker. Data inhämtades från finansinstitutet MSCI, vilket gav oss historisk information om åtta olika fastighetssegment. LÄS MER

  4. 8. A Neural Network Approach for Generating Investors’ Views in the Black-Litterman Model

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Rafael Lavatt; [2022]
    Nyckelord :Black-Litterman; Neural Networks; Portfolio Optimization; Black-Litterman; Neurala nätverk; portföljoptimering;

    Sammanfattning : This thesis investigates how neural networks can be used to produce investors' views for the Black-Litterman market model. The study uses two data sets, one with global stock market indexes and one with stock market data from the S&P 500. LÄS MER

  5. 9. Quantum Portfolio Optimization : a Multi-Level Perspective Study of the Swedish Fund Management Industry

    Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

    Författare :Olle Malmberg; Joakim Wellenstam; [2021]
    Nyckelord :Quantum computers; portfolio optimization; multi-level perspective; technological transition; finance; socio-technical; Kvantdatorer; portföljoptimering; multi-level perspective; teknisk omvandling; finans; socio-teknisk;

    Sammanfattning : In recent years, quantum computers have achieved new levels of sophistication and are by some estimates only a few years from being used in production. A growing body of literature points toward their potential uses within various industries, with the finance industry identified as exceptionally full of prospective applications. LÄS MER

  7. 10. Portföljoptimering med hjälp av Conditional Value-at-Risk

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Eric Lindfors; Pär Börjeson; [2021]
    Nyckelord :Conditional Value-at-Risk; Mean-Variance; portföljoptimering; nyttofunktioner och riskpreferenser.; Business and Economics;

    Sammanfattning : När investerare framställer optimala portföljer med olika tillgångar är det väsentligt att de riskmått som väljs är tillförlitliga och effektiva. Till dessa riskmått tillhör Conditional-Value-at-Risk och Varians. LÄS MER