Sökning: "Portföljvalsstrategi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Portföljvalsstrategi.

  1. 1. P/E-effekten : En utvärdering av en portföljvalsstrategi på Stockholmsbörsen mellan 2004 och 2012

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Företagsekonomi

    Författare :Peter Alenius; Edward Hallgren; [2013]
    Nyckelord :Efficient market; financial market anomalies; P E effect; abnormal return; Capital Asset Pricing Model; portfolio selection; regression analysis; diversification; random walk; Modern Portfolio Theory; investor irrationality; small firm effect; mean reversion; investor overreaction; P E; anomalier; EMH; CAPM; diversifiering; portföljval;

    Sammanfattning : One could argue that the most discussed topic in finance is whether or not it is possible to “beat the market”. Even though many people claim to do this, there is little evidence to support the idea that one can consistently beat the market over a long period of time. LÄS MER

  3. 2. The Permanent Portfolio, med och utan modifieringar, går det att investera efter konjunkturen? – Test av fyra olika portföljvalsstrategier

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Gertzell; [2012]
    Nyckelord :The Permanent Portfolio; Portföljvalsteori; Konjunkturbarometern; Inflation; Portföljvalsstrategi; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med hjälp av historiska data från perioden december 1996 – december 2010 testa en portföljvalsmodell kallad The Permanent Portfolio (TPP) på den svenska marknaden. Modellen går ut på att placera tillgängligt kapital i fyra lika stora delar över fyra olika tillgångsslag. LÄS MER

  4. 3. Betaexponering och Black Swans– En Eventstudie av Hög- respektive Lågbeta Exchange Traded Funds

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Caroline Trolle; Lina Mjörnheim; [2011]
    Nyckelord :Beta; Svarta svanar; Börshandlade fonder; Mean reversion; Portföljvalsstrategi; Diversifiering; Business and Economics;

    Sammanfattning : I denna studie undersöks beta som mått på risk samt beta som verktyg vid portföljval. Syftet är att undersöka hur vida beta kan användas i en portföljvalsstrategi med ändamålet att uppnå överavkastning med hjälp av börshandlade fonder. LÄS MER

  5. 4. Värdestrategier : Resultat från Stockholmsbörsen

    Magister-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Carlsson; Erik Abrahamsson; [2010]
    Nyckelord :Värdestrategi; portföljvalsstrategi; Benjamin Graham; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : Denna uppsats har avsett utreda och utvärdera huruvida avkastningen av en aktieportfölj, sammansatt utefter Benjamin Graham’s (1973) värdestrategi, har överträffat avkastningen av indexen OMX STOCKHOLM_PI och OMX 30 under en 20-års period med startpunkt i årsskiftet 1989/1990. Tidigare forskning kring värdestrategiers resultat indikerar att det historiskt sett varit möjligt att erhålla högre avkastning än marknaden vid användandet denna strategi. LÄS MER

  7. 5. Köp eller sälj - en studie av aktierekommendationer som portföljstrategi

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Henrik Wennerberg; Niklas Vilhelmsson; [2009]
    Nyckelord :Aktierekommendation; portföljer; investeringsstrategi; överavkastning; rebalansering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det går att nå överavkastning på Stockholmsbörsen genom användandet av investeringsstrategier baserade på analytikers publika råd angående köp och sälj av aktier. Teoretisk perspektiv: Uppsatsen grundar sig i tidigare forskning angående aktierekommendationer som portföljvalsstrategi. LÄS MER