Sökning: "Portfolio optimization"

Visar resultat 6 - 10 av 228 uppsatser innehållade orden Portfolio optimization.

  1. 6. Stochastic Portfolio Optimization

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Alexander Tedestedt; Tobias Eriksson; [2023]
    Nyckelord :stochastic; portfolio; optimization;

    Sammanfattning : The main purpose for an aggressive investor is to maximize the return in theinvestments. But in order to do so the risk should be taken into consideration.In this thesis, we utilize Markowitz portfolio theory, one of the standard modelsfor maximizing return while considering risk. LÄS MER

  3. 7. Hive : Produktutveckling av en additivt tillverkad sänglampa

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

    Författare :Jens Nilsson; [2023]
    Nyckelord :Industrial design; Product design; Bed lamp; Light environment; Scandinavian; FDM; 3D-print; Additive manufacturing; Teknisk design; Produktutveckling; Sänglampa; Ljusmiljö; Skandinavisk; FDM; 3D-print; Additiv tillverkning;

    Sammanfattning : Normada arbetar med att utveckla additivt tillverkade (3D-printade) möbler i skandinavisk stil och vill nuutöka sin produktportfölj med mindre produkter, såsom en sänglampa. Denna rapport fokuserar på att lösa ettvanligt problem med sänglampor idag, nämligen att de oftast antingen ger riktat ljus lämpligt för läsning ellerspritt ljus som skapar en mysig atmosfär. LÄS MER

  4. 8. Analysing the Optimal Fund Selection and Allocation Structure of a Fund of Funds

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Idun Cederberg; Ida Cui; [2023]
    Nyckelord :Master Thesis; Financial Mathematics; Fund of Funds; Portfolio Optimization; Mean Variance Optimization; Masterexamensarbete; finansiell matematik; fond i fond; portföljoptimering; modern portföljteori;

    Sammanfattning : This thesis aims to investigate different types of optimization methods that can be used when optimizing fund of fund portfolios. Moreover, the thesis investigates which funds that should be included and what their respective portfolio weights should be, in order to outperform the Swedish SIX Portfolio Return Index. LÄS MER

  5. 9. Portfolio Optimization Problems with Cardinality Constraints

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Abolgasem Esmaeily; Felix Loge; [2023]
    Nyckelord :Portfolio Optimization; Modern Portfolio Theory MPT • Mixed Integer Programming MIP ; Efficient Frontier; Cardinality Constraints; Daily Returns; Expected Returns; Asset Allocation; Diversification;

    Sammanfattning : This thesis analyzes the mean variance optimization problem with respect to cardinalityconstraints. The aim of this thesis is to figure out how much of an impact transactionchanges has on the profit and risk of a portfolio. We solve the problem by implementingmixed integer programming (MIP) and solving the problem by using the Gurobi solver. LÄS MER

  7. 10. Develop a Process for the Selection of New Continuous Improvement Projects : A case study of the prioritization of Lean Six-Sigmain the quality management team in an assembly industry through the AHP method

    Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Roopa Attibele Prakash; Adeleh Edalati; [2023]
    Nyckelord :CI Projects; MCDM methods; AHP; FMEA; Project Prioritization;

    Sammanfattning : The research focuses on the selection and prioritization of Continuous Improvement (CI)projects in organizations. This study emphasizes the importance of recognizing appropriatecriteria for selecting projects that align with an organization's needs, skills, and goals. LÄS MER