Sökning: "Prognos och riskmått"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Prognos och riskmått.

  1. 1. Bankruptcy Distributions and Modelling for Swedish Companies Using Logistic Regression

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Jacob Ewertzh; [2019]
    Nyckelord :Applied mathematics; Financial mathematics; Statistics; Logistic regression; bankruptcy distribution; bankruptcy models; Forecasting and risk measures; Tillämpad matematik; Finansiell matematik; Statistik; Logistisk regression; konkursfördelning; konkursmodeller; Prognos och riskmått;

    Sammanfattning : This thesis discusses the concept of bankruptcy, or default, for Swedish companies. The actual distribution over time is considered both on aggregate level and within different industries. Several models are constructed to best possible describe the default frequency. LÄS MER

  3. 2. Evaluering av Value-at-Risk med hjälp av extremvärdesteori - En studie tillämpad på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Max Bredford; [2011]
    Nyckelord :Value-at-Risk; extreme value theory; Swedish stock market; OMX Stockholm; Business and Economics;

    Sammanfattning : Value-at-Risk (VaR) har kommit att bli ett viktigt riskmått de senaste 20 åren och används av finansiella institut världen över. Det huvudsakliga problemet med detta mått är att välja den mest lämpliga sannolikhetsfördelningen för att prognostisera risken. LÄS MER