Sökning: "Proxyhedge"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Proxyhedge.

  1. 1. Proxyhedging av svenska aktieportföljer - en komparativ studie mellan OMXS30-optioner och iTraxx

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Erik Rostedt; Johan Wessman; Magnus Tunbjörk; Martin Mellberg; [2009]
    Nyckelord :iTraxx; Hedge; Proxyhedge; Credit Default Swap; Kreditderivat; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : iTraxx potentiella funktionalitet som proxyhedge kunde konfirmeras genom regressionsanalys mellan iTraxx- och portföljavkastningarna. Samtliga portföljer korrelerade negativt med iTraxx på en trestjärnig signifikansnivå. Som hedge förefaller iTraxx vara ett mer fördelaktigt alternativ på lång sikt, sett till både avkastning och kostnad. LÄS MER