Sökning: "Ränteparitetsvillkoret"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Ränteparitetsvillkoret.

  1. 1. Kan värdet på den svenska kronan förklaras av räntedifferenser mellan länder? : En empirisk analys av det öppna ränteparitetsvillkoret på kort sikt

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Jessica Törnberg; Christine Eriksson; [2024]
    Nyckelord :Central bank policy rates; Monetary policy; Nominal exchange rate; Nominal interest rate; Open Interest Parity Condition; Safe haven ; Nominell växelkurs; Nominell ränta; Penningpolitik; Safe haven; Styrränta; Öppet ränteparitetsvillkor ;

    Sammanfattning : Under de senaste 14 åren har den svenska kronan genomgått en period av depreciering mot många andra valutor. Detta väcker frågan om vad som ligger till grund för växelkursens rörelser. LÄS MER

  3. 2. Pandemiska effekter på valutakursen? : En studie om nyheter om pandemin påverkar den svenska kronans värde mot euron.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Elsa Johansson Lannge; [2021]
    Nyckelord :Växelkurs; eventstudie; nyheter; ränteparitetsvillkoret; Mundell-Fleming;

    Sammanfattning : Under 2020 har den svenska kronans växelkurs mot euron förändrats kraftigt med en appreciering på knappt 7 procent. Detta har skett samtidigt som den globala pandemin har slagit till med hög smittspridning och nedstängningar som följd. LÄS MER

  4. 3. Interest Rate Parity and Monetary Integration: A Cointegration Analysis of Sweden and the EMU

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematik (Inst.)

    Författare :Richard Ruthberg; Steven Zhao; [2014]
    Nyckelord :Interest Rate Parity IRP ; Covered Interest Parity CIP ; Uncovered Interest Parity UIP ; Forward Rate Unbiasedness Hypothesis FRUH ; Monetary Integration; Sweden; EMU; STIBOR; EURIBOR; Cointegration; Johansen Test; Dynamic OLS; ränteparitet; ränteparitetsvillkoret; kurssäkrad ränteparitet; icke-kurssäkrad ränteparitet; effektiva marknadshypotesen; valutaterminer; monetär integration; Sverige; EMU; STIBOR; EURIBOR; kointegration; Johansen test; dynamisk OLS;

    Sammanfattning : This thesis provides a thorough analysis of the covered- and uncovered interest parity conditions (CIP, UIP) as well as the forward rate unbiasedness hypothesis (FRUH) for Sweden and the European Economic and Monetary Union (EMU). By studying data on interbank rates in Sweden (STIBOR) and the EMU (EURIBOR) as well as the corresponding spot- and forward exchange rates, monetary integration and country-specific risks are determined and analyzed with direct applications to the potential entry of Sweden into the EMU. LÄS MER