Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Volatility Forecasting - A comparative study of different forecasting models.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Emil Sturesson; Anton Wennström; [2023-06-29]
    Nyckelord :Volatility; GARCH; EGARCH; t-GAS; HAR-RV; Realized GARCH; Volatility Forecasting; Volatility Modelling;

    Sammanfattning : This study evaluates the out-of-sample forecasting performance of different volatility mod- els. When applied to XACT OMXS30, we use GARCH(1,1), EGARCH(1,1), and t- GAS(1,1) to forecast squared daily returns while Realized GARCH(1,1) and HAR-RV are used to forecast Realized Variance. LÄS MER

  3. 2. Sambandet mellan TAPSE och RVs´ vid bedömning av RV:s funktion med ekokardiografi hos hjärtfriska individer : En jämförande studie

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin

    Författare :Hamsho Wafaa; Sousan Hosseinzadeh; [2023]
    Nyckelord :Right ventricular systolic function; interobserver variation; agreement; Högerkammare systolisk funktion; interobservatörsvariation; överensstämmelse;

    Sammanfattning : Högerkammare (RV) har en komplex anatomi, spelar en viktig roll för blodsyresättning och kan påverkas av fler patofysiologiska tillstånd. Utvärdering av RV:s funktion är viktig för överlevnad och har prognostiskt värde vid hjärt-och lungsjukdomar. Transthorakal ekokardiografi (TTE) används för RV:s storlek- och funktionsbedömning. LÄS MER

  4. 3. Volatility Forecasting with Artificial Neural Networks: Can we trust them?

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Finansiering

    Författare :Carl Oscar Dannström; Axel Broang; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis investigates how two types of artificial neural network models (ANN), feedforwardneural networks (FNN) and long short-term memory (LSTM), used for realized volatility (RV) forecasting, perform during high and low volatility regimes in comparison to the heterogeneousautoregressive (HAR) model. This is done for 23 stocks, constituents of the Swedish index OMXS30, between the 8th of February 2010 and the 31st of January 2022 using ten exogenous and three endogenous input variables. LÄS MER

  5. 4. Volatility & The Black Swan : Investigation of Univariate ARCH-models, HARRV and Implied Volatility in Nasdaq100 amid Covid19

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Karl Tingstedt; [2022]
    Nyckelord :SV; ARCH; GARCH; TARCH; EGARCH; HARRV; IV; RV; Integrated Volatility; TINA;

    Sammanfattning : Covid19 hit the world’s financial markets by surprise in March 2020 and ensuing volatility marked an end to the prior low-volatility environment. This Black Swan engendered numerous publications establishing how the equity market responded to the exogenous shock. LÄS MER

  7. 5. Measuring possible indicators of successful academic writing among EFL teaching undergraduate students

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

    Författare :Gustav Wibell-Kähr; Filip Nilsson Ek; [2022]
    Nyckelord :academic writing; information literacy; source criticism; reporting verbs; academic vocabulary; EFL;

    Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate several potential indicators of successful academic writing and their connection to assignment grades as a possible path toward better teaching of academic writing at the upper secondary level in Sweden. These indicators are referencing (REF), academic vocabulary (AV), and reporting verbs (RV). LÄS MER