Sökning: "Relative Valuation"

Visar resultat 21 - 25 av 101 uppsatser innehållade orden Relative Valuation.

1. 21. Aktiers avkastning i relation till EV/Sales, EV/EBITDA och P/B : En kvantitativ studie om investeringsstrategier på Nasdaq First North mellan 2010-2021

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Adrian Göransson Gilani; Dawid Nizialek; [2021]
   Nyckelord :Investment strategy; multiples; relative valuation; EV Sales; EV EBITDA; P B; First North; excess return; Investeringsstrategi; multiplar; relativvärdering; EV Sales; EV EBITDA; P B; First North; överavkastning;

   Sammanfattning : Bakgrund: Med ett ökande intresse för aktier söker fler efter tips och knep för att åstadkomma det alla investerare strävar efter, att överprestera marknaden. Investeringsstrategier som ämnar slå marknaden har länge studerats på en rad olika marknader och över olika tidsperioder, men få har utförts på Nasdaq First North. LÄS MER

3. 22. Grönt är skönt för planeten, men är det lönt för värderingen? : En studie om sambanden mellan företagens hållbarhetsarbete och deras värdering på den svenska aktiemarknaden.

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Marlo Galanis; Trim Gjana; [2021]
   Nyckelord :ESG score; sustainability; multiples; valuation; business valuation; corporate valuation; relative valuation; P E; P BV; EV EBITDA; EV S; growth; risk; ROE; operating margin; effective tax rate; ESG-betyg; hållbarhet; multipelvärden; värdering; företagsvärdering; relativvärdering; P E; P BV; EV EBITDA; EV S; tillväxt; risk; ROE; rörelsemarginal; effektiv skattesats;

   Sammanfattning : Bakgrund: För att relativvärderingar inte skall bli missvisande sätts krav på att de jämförda bolagen faktiskt är tillräckligt lika för att tillåta en jämförelse. I praktiken väljs generellt bolag inom samma bransch, medan teorin förespråkar för att skillnader i finansiella variabler som bland annat tillväxt och risk måste kontrolleras för. LÄS MER

4. 23. I jakten på avkastning : Genererar EV/S eller EV/EBITDA högst avkastning med en multipelstrategi?

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Amro Alkubaisy; Calle Söderberg; [2021]
   Nyckelord :Multiple valuation; multiple-strategy; investment strategy; relative valuation; EV S; EV EBITDA; efficient market hypothesis.; Multipelvärdering; multipelstrategi; investeringsstrategi; relativvärdering; EV S; EV EBITDA; effektiva marknadshypotesen;

   Sammanfattning : Background: In recent years, a record amount of people has turned towards various stock markets to invest in the boom that has been present since the financial crisis. To get the portfolio to be profitable or even more profitable than the market, is a goal that can be hard to achieve, where certain previous research proves that it is possible to outperform the market, while other research proves the opposite. LÄS MER

5. 24. A European CSR study about the deviation of valuation

   Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

   Författare :Pontus Persson; Tatiana Dykina; [2021]
   Nyckelord :“ESG”; “sustainability”; “CSR”; “Market value”; “intrinsic value”; “Beta”; “CAPM”; “Cost of Equity”; “residual earning”;

   Sammanfattning : For the last decades, public authorities and private firms have emphasized their focus on integrating sustainability into corporate disclosure. The shift towards CSR instead of the traditional profit maximization narratives is evident in increased demand among various stakeholders for sustainability awareness. LÄS MER

7. 25. Deep learning exotic derivatives

   Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

   Författare :Gunnlaugur Geirsson; [2021]
   Nyckelord :deep learning; neural networks; derivative pricing; automatic differentiation; Monte Carlo; transfer learning; structured products; risk sensitivities; valuation; autocalls;

   Sammanfattning : Monte Carlo methods in derivative pricing are computationally expensive, in particular for evaluating models partial derivatives with regard to inputs. This research proposes the use of deep learning to approximate such valuation models for highly exotic derivatives, using automatic differentiation to evaluate input sensitivities. LÄS MER