Sökning: "Return Persistence"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Return Persistence.

  1. 1. Comparison of impact on stock market volatility by COVID-19 and the 2008 financial crisis

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

    Författare :Anand Enkhtur; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse the volatility of 11 sectorial stock return data of S&P 500 Index during the 2008 global financial crisis and the recent COVID-19 global pandemic. S&P 500 is a large stock market index that tracks the performance of 500 companies that are some of the largest in the world. LÄS MER

  3. 2. Overreaction in Bitcoin before and during COVID-19

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Georgios Kirkinezos; Endri Skora; [2021-06-30]
    Nyckelord :Cryptocurrencies; Bitcoin; COVID-19; investors; Cryptocurrency Market; Returns; Quantile Autoregressive Model QAR ;

    Sammanfattning : In recent years, Bitcoin has attracted a lot of interest from the media, academics and investors, but there is still skepticism and a lack of knowledge about how this cryptocurrency performed in the years leading up to and through the COVID-19 pandemic. The spread of COVID-19 in 2020, means that Bitcoin has been put to test under extreme financial conditions for the first time, and this thesis exploits this period to analyze how the COVID-19 crisis affected Bitcoin investors. LÄS MER

  4. 3. Överprestation och uthållighet i aktivt förvaltade fonder

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Lukas Augustsson; Victor Löfgren; [2021]
    Nyckelord :Persistence; funds; overperformance; jensens; alpha; treynor; sharpe; Uthållighet; fonder; överprestation; jensens; alfa; treynorkvot; sharpekvot;

    Sammanfattning : Det pågår diskussioner huruvida aktivt förvaltade fonder lyckas generera en bättre avkastning än marknaden. Ett argument för att investera i en aktivt förvaltad fond är att fondförvaltaren aktivt handlar värdepapper i syfte att uppnå hög avkastning. LÄS MER

  5. 4. Trading Opportunities You Missed on the Swedish Equity Market : An Analysis of the Persistence of Calendar Anomalies

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Markus Halldestam; Katarina Karlsson; [2018]
    Nyckelord :Calendar anomalies; Seasonal anomalies; Abnormal return; Sweden; Equity market; Day of the week; Monday effect; Weekend effect; Turn of the year; January effect; Turn of the month; Holiday effect; Holiday effect abroad;

    Sammanfattning : This Study uses a period between 1939-2017 to analyse calendar anomalies on the Swedish equity market. We test whether calendar anomalies’ return deviates from the return of ordinary trading days. LÄS MER

  7. 5. Historisk Prestation Som Investeringsstrategi - En Studie av den Brittiska Fondmarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Samuel Hegnell; Robert Ydenius; [2016]
    Nyckelord :Sharpe Ratio; Treynor Measure; Jensen s Alpha; Information Ratio; Persistence of Performance; Business and Economics;

    Sammanfattning : Hur en privatinvesterare ska agera för att lyckas generera god avkastning på fondmarkanden är något som har intresserat många. En strategi för att generera god avkastning kan vara att investera i de fonder som tidigare år har uppvisat god prestation och hoppas på att så kallad Persistence of Performance existerar. LÄS MER